OverSpread di beeTrader

[Francario Massimiliano]

Salve Alex,

La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".

Questa è la situazione:

1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.

Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.

Alex

il dato non valido, dalle immagini postate, è una barra mancante su Mondelez, quella di oggi.
Il valore della conintegrazione ha la massima importanza nel momento in cui si devono scegliere le coppie, ma una volta che queste sono selezionate, la cointegrazione è normale che continui a cambiare giorno per giorno.
Stiamo valutando se implementare un modo per inserire/modificare i dati storici manualmente.

Max Francario

[alex69]

Salve Alex,



il dato non valido, dalle immagini postate, è una barra mancante su Mondelez, quella di oggi.
Il valore della conintegrazione ha la massima importanza nel momento in cui si devono scegliere le coppie, ma una volta che queste sono selezionate, la cointegrazione è normale che continui a cambiare giorno per giorno.
Stiamo valutando se implementare un modo per inserire/modificare i dati storici manualmente.

Max Francario

Grazie Max,
per cortesia potresti a questo punto chiarirmi un concetto?

Abbiamo stabilito fra le regole dell'OS che quando una coppia perde la cointegrazione (valori < di 0.50), si devono attuare delle misure, che troviamo ben descritte nel manuale del Tour di Milano.

Ma quand'è che io posso dire in maniera definitiva che la coppia non è più cointegrata?
Da quello che avevo capito era sufficiente avere un valore < di 0.50.
Da quello che dici, mi sembra che ci sia una maggiore elasticità. Ho interpretato male?
Ciao.

[Claudio61]

La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".

Questa è la situazione:

1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.

Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.

Alex

Allegato 16772
Allegato 16773

Alex ... ho provato con Barchart .... insomma ... non è granchè.

[alex69]

Alex ... ho provato con Barchart .... insomma ... non è granchè.

Grazie Claudio per la verifica e per la tua costante disponibilità.
La cosa che mi ha sorpreso è che in un OS daily, nel giro di 1 giorno (quindi al trascorrere di 1 sola barra), la cointegrazione possa essere scesa da 0.89 a circa la metà.

Non so se sia normale. Per quanto abbia visto finora, le variazioni delle cointegrazioni sugli OS daily, sono sempre state piuttosto lente.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Max,
per cortesia potresti a questo punto chiarirmi un concetto?

Abbiamo stabilito fra le regole dell'OS che quando una coppia perde la cointegrazione (valori < di 0.50), si devono attuare delle misure, che troviamo ben descritte nel manuale del Tour di Milano.

Ma quand'è che io posso dire in maniera definitiva che la coppia non è più cointegrata?
Da quello che avevo capito era sufficiente avere un valore < di 0.50.
Da quello che dici, mi sembra che ci sia una maggiore elasticità. Ho interpretato male?
Ciao.

Ciao,
sotto lo 0,5 la cointegrazione è debole e si debbono attuare le contromisure. Ma questo nel caso in cui si stia perdendo soldi, perchè altrimenti si lascia stare così com'è. Infetti nello scanner si vede che anche coppie con cointegrazione quasi nulla hanno prodotto guadagni, quindi:

cointegrazione < 0,5 and loss di coppia = cerco contromisure.

Max intendeva che la cointegrazione senza il dato primario non ha valore valido.

Comunque la tua osservazione è stata preziosissima perchè è già pronta la possibilità di inserire i dati mancanti a mano se questi dati fanno parte degli ultimi dieci.

Nella finestra che hai postato tu, ora c'è la funzione tasto destro che permette di inserire il dato che serve e che il broker per qualche motivo non rilascia.

Grazie!

p.S nell'ultima release (immagino sia quella che stai provando) abbiamo imputato un calcolo che penalizza in maniera più evidente la cointegrazione se i dati mancanti fanno parte della decade scorsa.

[alex69]

Ciao,
sotto lo 0,5 la cointegrazione è debole e si debbono attuare le contromisure. Ma questo nel caso in cui si stia perdendo soldi, perchè altrimenti si lascia stare così com'è. Infetti nello scanner si vede che anche coppie con cointegrazione quasi nulla hanno prodotto guadagni, quindi:

cointegrazione < 0,5 and loss di coppia = cerco contromisure.

Max intendeva che la cointegrazione senza il dato primario non ha valore valido.

Comunque la tua osservazione è stata preziosissima perchè è già pronta la possibilità di inserire i dati mancanti a mano se questi dati fanno parte degli ultimi dieci.

Nella finestra che hai postato tu, ora c'è la funzione tasto destro che permette di inserire il dato che serve e che il broker per qualche motivo non rilascia.

Grazie!

p.S nell'ultima release (immagino sia quella che stai provando) abbiamo imputato un calcolo che penalizza in maniera più evidente la cointegrazione se i dati mancanti fanno parte della decade scorsa.

Grazie a te Tiziano,
per aver chiarito questo passaggio molto importante.

[pernotron]

Ciao pernotron,
confermo quanto ti ha scritto chrisbasetta.
Ho una lista di circa 150 titoli USA (maggiore capitalizzazione, volume, prezzo >20$).
Li ho divisi in 5 blocchi da 30 e ho creato 10 liste in modo da incrociare tutte le possibili coppie.
Ho quindi creato 3 WS con datafeed Barchart, ognuna con 3-4 Overspread scanner (per non stressare il pc).

Ogni giorno, non devo far altro che aprire i WS uno per volta e applicare il filtro.
Mi trascrivo le migliori coppie che ottengo su Barchart.

A questo punto chiudo BT e lo riapro con il datafeed di IB.

Inserisco manualmente le coppie. Alcuni OS verranno scartati poiché lo Zscore al trascorrere delle ultime barre potrebbe essere sceso sotto le soglie -2/+2.
Mi sono anche creato una piccola lista nera dei titoli con lo spread bid/ask sulle opzioni attualmente troppo ampio.

Questo è il sistema che utilizzo in questo momento. Se ci sono suggerimenti, benvengano.

Ciao Alex,
sarebbe possibile avere le liste incrociate oppure avere lo schema con cui farle please?
So che ti chiedo tanto ma io non sono capace di ffarlo e se potessi aiutarmi in tal senso sarebbe una manna dal cielo perchè ho uan voglia matta di partire ma c'è sempre qualcosa che me lo impedisce!
Infine ti volevo chiedere come mai usi anche IB agganciandolo a Barchart , su time frame orario o superiore non si può usare solo barchart con delay ?
Grazie e buona serata

[fnet]

Ciao Alex,
sarebbe possibile avere le liste incrociate oppure avere lo schema con cui farle please?
So che ti chiedo tanto ma io non sono capace di ffarlo e se potessi aiutarmi in tal senso sarebbe una manna dal cielo perchè ho uan voglia matta di partire ma c'è sempre qualcosa che me lo impedisce!
Infine ti volevo chiedere come mai usi anche IB agganciandolo a Barchart , su time frame orario o superiore non si può usare solo barchart con delay ?
Grazie e buona serata

... Ti segnalo che ora beeTrader gira anzi VOLA a 64 bit, io ho caricato 205 titoli per 20910 combinazioni ( tf DAY ) = risultato 3900 coppie con filtro automatico ..... con Barchart , tempo di elaborazione circa 5 minuti
( 8 giga di ram / processore 3,5ghz / disco SSD / win 8.1 )

fabio

[alex69]

Ciao Alex,
sarebbe possibile avere le liste incrociate oppure avere lo schema con cui farle please?
So che ti chiedo tanto ma io non sono capace di ffarlo e se potessi aiutarmi in tal senso sarebbe una manna dal cielo perchè ho uan voglia matta di partire ma c'è sempre qualcosa che me lo impedisce!
Infine ti volevo chiedere come mai usi anche IB agganciandolo a Barchart , su time frame orario o superiore non si può usare solo barchart con delay ?
Grazie e buona serata

Ciao pernotron,
come ti ha detto fnet ora puoi fare delle scansioni con liste molto più grandi, evitando di fare liste incrociate.

Per quanto riguarda Barchart, tieni conto che essendo i dati ritardati di un certo numero di barre, potresti avere dei risultati falsati.

Spesso ho avuto modo di verificare che coppie che con i dati Barchart hanno ad esempio uno Zscore oltre le soglie (+2/-2), quando vado a ricalcolarle con i dati in tempo reale (IB), restituiscono valori sensibilmente diversi (ad es. +1.2), proprio perché sono entrati nel calcolo nuovi dati che prima mancavano.

Come spiegava Tiziano, in merito alla presenza di dati non validi, quelli recenti hanno un peso nettamente superiore nel calcolo degli OS rispetto a quelli più lontani.

[pernotron]

Ciao pernotron,
come ti ha detto fnet ora puoi fare delle scansioni con liste molto più grandi, evitando di fare liste incrociate.

Per quanto riguarda Barchart, tieni conto che essendo i dati ritardati di un certo numero di barre, potresti avere dei risultati falsati.

Spesso ho avuto modo di verificare che coppie che con i dati Barchart hanno ad esempio uno Zscore oltre le soglie (+2/-2), quando vado a ricalcolarle con i dati in tempo reale (IB), restituiscono valori sensibilmente diversi (ad es. +1.2), proprio perché sono entrati nel calcolo nuovi dati che prima mancavano.

Come spiegava Tiziano, in merito alla presenza di dati non validi, quelli recenti hanno un peso nettamente superiore nel calcolo degli OS rispetto a quelli più lontani.

Ciao Alex,
ma bisogna avere il processore a 64 bit per andare veloci con la versione nuova ?