Discussione: OverSpread di beeTrader
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24-11-14, 18:28 #401
Ti consiglio anche quest'ottimo video:
http://www.traderlink.it/youvideoliv...e6e20c8bfddd3e
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24-11-14, 18:34 #402
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24-11-14, 18:36 #403
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24-11-14, 23:11 #404
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Salve,
stavo guardando il video segnalato e mi sono accordo che negli esempi mostrati da Tiziano dalla finestra "properties"
delle coppie il valore che mostra di Z score Analysis Historical Bars è di 1500, come credo sia giusto.
Ho poi controllato le mie coppie a mercato e quel valore è in TUTTE di 500 come da immagine
Quando metto le coppie a mercato controllo sempre che il numero di Historical Bars sia sempre maggiore di 1450.
Vorrei capire cosa sto sbagliando, magari nei settaggi, oppure mi sto preoccupando senza motivo...
Grazie
Gabriele
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25-11-14, 07:39 #405
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25-11-14, 16:53 #406
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Grazie Claudio!
Ho osservato un altro problemino osservando gli andamenti degli z score degli spread orari che metto a mercato. Utilizzo dei paramentri molto stringenti per l'entrata, tipo quelli suggeriti da Apo in un messaggio precedente, proprio per minimizzare il tempo a mercato e per evitare il piu' possibile martingale.
Mi e' capitato di aprire spread orari con caratteristiche ottime e livelli di Z spread + o - 3 (a volte entro a 3 per evitare mediate) e nella maggior parte dei casi capita che all'inizio lo spread si muove velocemente verso lo 0 ad esempio arrivando a + o - 1. Nel momento in cui poi lo spread rallenta e magari storna tornando magari a + o - 1.5/2 osservo puntualmente che il mio spread e' quasi sempre in perdita a volte maggiore a volte minore.
Ma mi chiedo come sia possibile che lo spread sia in perdita con uno z score di 1.5 se io sono entrato a 3?????
C'e' sicuramente qualcosa che mi sfugge ancora, e credo che sia nella differenza che si vede a livello grafico tra lo spread e lo z score. Osservando i grafici di un pair nella sezione asset analysis si vede che su alcune coppie un avvicinamento dello z score ad esempio da 3 ad 1 non produce variazioni significative nel grafico dello spread.
C'e' qualcuno che sappia illuminarmi su questa cosa? Io utilizzo i CFD, quindi no time decay.
Grazie a tutti
Gabriele
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26-11-14, 16:48 #407
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26-11-14, 23:08 #408
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Salve,
vorrei sottoporvi questa operazione per sapere se il mio operato è esatto:
la coppia è: Apache - AMD Z-Score: -2,987
Peso Assets Apache 1 AMD 27,32
Le mie operazioni: acq 1 Call APA Gen15 72.50 delta 0.54
acq 24 Put AMD Gen15 3.00 delta 0.60
ciò che mi lascia perplesso è l'acquisto di 24 opzioni put, necessarie per bilanciare l'operazione, che mi costano 60 € di commissioni (uso Binck).
l'operazione tecnicamente è stata impostata correttamente?
grazie
michele
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27-11-14, 00:01 #409
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Ciao mido59,
io cerco di intervenire anche sugli strike. L'ideale sarebbe lavorare sull'ATM, ma in alcuni casi conviene spostarsi di strike al fine di ottenere un delta migliore ai fini del bilanciamento globale.
Credo però che nel tuo caso il ratio sia troppo spinto.
Da quello che ho capito finora, conviene non spingersi oltre i rapporti 1/3 - 1/4.
Chiedo comunque conferma di queste mie interpretazioni a qualche altro utente.
Alex
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27-11-14, 00:24 #410
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Ciao rogerfed,
anch'io sto seguendo un percorso simile al tuo. Da un po' sto selezionando OS orari con filtri molto più stringenti (come nel caso di Apo).
Alcuni con ingresso a +/-2 Zscore, altri anche oltre +/-3 Zscore. Sto osservando che la reattività nelle ultime settimane, è crollata. Spesso, anche con uno Zscore che punta verso lo zero, mi ritrovo con gain risicati o in perdita.
Come avevo messo in evidenza in un precedente post, penso che molto spesso un ruolo chiave possa averlo la volatilità.
Infatti a inizio ottobre, quando c'era stato un crollo dei mercati, l'esplosione di volatilità ha dato lo sprint agli OS fatti con le opzioni.
Purtroppo le opzioni acquistate in quel periodo per costruire nuovi OS, poco dopo, si sono sgonfiate di volatilità e mi sono ritrovato qualche coppia in seria sofferenza pur avendo tutti i parametri corretti.
Ora non so se nel caso degli OS più recenti sia da prendere in considerazione qualche altro fattore che ora ci sfugge.
Spero anch'io che qualcuno possa dare una chiave di lettura corretta al fine di ottimizzare i futuri OS che metteremo a mercato.
Alex