OverSpread di beeTrader

[Andrea Cagalli]

Avrei bisogno di far chiarezza su alcuni punti.
Fino a qualche tempo fa, nella ricerca di una buona coppia da mettere a mercato, mi sarei limitato a valutare quasi esclusivamente i dati dello Scanner.

In questi ultimi giorni mi sono reso conto che hanno una fondamentale importanza anche i correlogrammi, il Sine Wave e l'R-Squared.

Quindi, come devo comportarmi nella scelta della coppia migliore?
Dopo aver filtrato i risultati dello Scanner, bisognerebbe esaminare i grafici statistici di ciascuna coppia:

- Correlogrammi: evitare le coppie con correlazione, in particolare nelle prime lag.
- R-Squared: deve trovarsi nella parte bassa (<0.2)
- Sine Wave: deve trovarsi in fase e ci identifica se siamo in trend. L'incrocio della Sine Wave e della Lead Sine, identificano le fasi di acquisto e vendita.

Così facendo, mi rendo conto che una percentuale altissima di coppie ha situazioni di non idoneità, come nell'esempio sotto.
Cosa fare in questi casi?

1) Selezionare le coppie migliori in attesa che migliorino i dati?
2) Non fare niente rimandando a una nuova scansione?

Grazie.

Ciao caro,
come hai fatto finora è corretto, infatti sono i parametri che abbiamo usato nell'esempio fatto. Correlogrammi, R-Squared, SineWave sono parametri di strategia, quindi da utilizzare dopo la scelta della coppia, ovvero per passare alla cassa.

Ciao Ciao

[alex69]

Ciao caro,
come hai fatto finora è corretto, infatti sono i parametri che abbiamo usato nell'esempio fatto. Correlogrammi, R-Squared, SineWave sono parametri di strategia, quindi da utilizzare dopo la scelta della coppia, ovvero per passare alla cassa.

Ciao Ciao

Grazie.

[familytaz]

4° chiarimento:

Il 01.12.2014:
- Aperto OS

Il 12/12/2014
- - - Nuovo alert.

- - Perso cointegrazione.

- - Un titolo in gain e l’altro in loss.


- Quesito:
Piano B:
- Chiudo titolo in gain e cerco un nuovo titolo da abbinare a quello in loss per un nuovo Os?


- Per il titolo in loss creo una strategia in opzioni secondo il trend attuale del titolo ?

- ……..

[alex69]

4° chiarimento:

Il 01.12.2014:
- Aperto OS

Il 12/12/2014
- - - Nuovo alert.

- - Perso cointegrazione.

- - Un titolo in gain e l’altro in loss.


- Quesito:
Piano B:
- Chiudo titolo in gain e cerco un nuovo titolo da abbinare a quello in loss per un nuovo Os?


- Per il titolo in loss creo una strategia in opzioni secondo il trend attuale del titolo ?

- ……..

Ciao familytaz,
a prescindere dal fatto che un titolo sia in gain o meno, penso che in caso di perdita della cointegrazione, dovresti valutare i singoli Zscore:

-Titolo con Zscore divergente rispetto allo zero, si chiude.
-Titolo con Zscore convergente rispetto allo zero, lasciare correre da solo o trovargli nuovo compagno.

Almeno questa era la linea guida che ci era stata illustrata.
Se così non fosse, o se mi fossi perso qualcosa, è l'occasione per fare chiarezza.

[familytaz]

Ciao familytaz,
a prescindere dal fatto che un titolo sia in gain o meno, penso che in caso di perdita della cointegrazione, dovresti valutare i singoli Zscore:

-Titolo con Zscore divergente rispetto allo zero, si chiude.
-Titolo con Zscore convergente rispetto allo zero, lasciare correre da solo o trovargli nuovo compagno.

Almeno questa era la linea guida che ci era stata illustrata.
Se così non fosse, o se mi fossi perso qualcosa, è l'occasione per fare chiarezza.

Ciao Alex69

grazie della risposta

visto il fine della presente discussione
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post74617

ho fatto una serie di domande (vedi post 447/448/449/453)

condivido pienamente quanto tu hai detto "è l'occasione per fare chiarezza" ed aggiungo su una discreta casistica di Os con allegate analisi .

[familytaz]

Ciao ragazzi
riporto altro esempio di OS:
Aperto OS tf 1h. Danone /Fte

Il 07/01/2015:
Danone e Fte in loss

Piano B:
da tf 1 h a daily

Ma mi capita questo:
Titoli con 2500 barre
OS con 379 barre

Provato a riavviare beetrader e fatto nuova scansione ma niente.

1) Cosa fare ?

2) Nell'eventualità che i due titoli non siano cointegrati su TF daily, il piano B sarebbe:
- gestire i singoli 2 titoli in strategie in opzioni.
- cercare altri 2 titoli che siano cointegrati su Tf 1 h.

Giusto ?

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi
riporto altro esempio di OS:
Aperto OS tf 1h. Danone /Fte

Il 07/01/2015:
Danone e Fte in loss

Piano B:
da tf 1 h a daily

Ma mi capita questo:
Titoli con 2500 barre
OS con 379 barre

Provato a riavviare beetrader e fatto nuova scansione ma niente.

1) Cosa fare ?

2) Nell'eventualità che i due titoli non siano cointegrati su TF daily, il piano B sarebbe:
- gestire i singoli 2 titoli in strategie in opzioni.
- cercare altri 2 titoli che siano cointegrati su Tf 1 h.

Giusto ?

Ciao Andrea,
quando succede che mancano i dati come da immagine che ti allego, si può provare su altri brokers....e visto che sei daily, yahoo che è sufficiente.
A questo punto hai l'OveSpread con tutti i suoi dati e puoi seguirlo a questo TF. Ti faccio notare che sarebbe perfetto se tu hai Danone long, dato che lo Z-Score è a -2,304 in rialzo. Nel caso tu fossi al contrario passi al piano b nei modi che hai scritto che sono corretti.

Ciao Ciao

[alex69]

Ciao ragazzi
riporto altro esempio di OS:
Aperto OS tf 1h. Danone /Fte

Il 07/01/2015:
Danone e Fte in loss

Piano B:
da tf 1 h a daily

Ma mi capita questo:
Titoli con 2500 barre
OS con 379 barre

Provato a riavviare beetrader e fatto nuova scansione ma niente.

1) Cosa fare ?

2) Nell'eventualità che i due titoli non siano cointegrati su TF daily, il piano B sarebbe:
- gestire i singoli 2 titoli in strategie in opzioni.
- cercare altri 2 titoli che siano cointegrati su Tf 1 h.

Giusto ?

Ciao familytaz,
penso sia corretta la procedura che hai descritto.
La cosa migliore sarebbe trovare per ciascun titolo un nuovo compagno su TF H1 o anche daily, facendo attenzione che i singoli Zscore (Danone e Orange) siano oltre +/-1.5, in caso contrario ti converrà chiudere quello con Zscore troppo prossimo allo zero.

[familytaz]

Ciao Andrea,
quando succede che mancano i dati come da immagine che ti allego, si può provare su altri brokers....e visto che sei daily, yahoo che è sufficiente.
A questo punto hai l'OveSpread con tutti i suoi dati e puoi seguirlo a questo TF. Ti faccio notare che sarebbe perfetto se tu hai Danone long, dato che lo Z-Score è a -2,304 in rialzo. Nel caso tu fossi al contrario passi al piano b nei modi che hai scritto che sono corretti.

Ciao Ciao

Grazie infinite Andrea

[familytaz]

Ciao ragazzi

stamattina dopo aver scaricato i dati storici per la ricerca di Os, durante il calcolo della cointengrazione (arrivata al 45%) è caduta la linea internet.

Quesiti:
- Se la linea internet non è ancora tornata, posso prendere per valido i valori risultanti ?
- Se nel frattempo la linea internet ritorna, posso prendere per valido i valori risultanti ?
- Oppure riavvio il tutto ?

Grazie !