OverSpread di beeTrader

[Claudio61]

Se può servire a chi legge e non scrive mai ..... un esempio di OS orario che ho già chiuso e che è andato particolarmente bene.
Se avete voglia di mettere sul post alcune vostre esperienze sarebbe utile a tutti.

[Claudio61]

Esempio di OS orario ancora a Mercato.
Apertura:





Situazione attuale





Tiziano e altri .... ogni suggerimento e correzione è sempre gradita.

[albero]

ciao claudio

quindi in questa situazione non entreresti?

[albero]

non riesco ad allegare l'immagine..
volevo farti vedere un caso orario in cui ha i valori filtrati ristrettissimi ma lo r-squared a 0,668 quando lo z-score ha appena attraversato il -2.....in questo caso ti attieni anche al valore dello r-squared?

[Claudio61]

All'inizio ho messo a mercato OS che avevano lo R-Squared "alto" e il risultato non è stato negativo ma dato che c'è tanta scelta ora cerco di evitare.

[Cagalli Tiziano]

non riesco ad allegare l'immagine..
volevo farti vedere un caso orario in cui ha i valori filtrati ristrettissimi ma lo r-squared a 0,668 quando lo z-score ha appena attraversato il -2.....in questo caso ti attieni anche al valore dello r-squared?

Per mettere le immagini basta cliccare come da immagine

[Claudio61]

Per mettere le immagini basta cliccare come da immagine

Oppure così

[albero]

grazie mille scusate....questo era quello che volevo farti vedere claudio...
sentiamo cosa ne pensano gli altri...

[alex69]

....Tiziano e altri .... ogni suggerimento e correzione è sempre gradita.

Ciao Claudio,
osservando i grafici mi sembra una coppia che potrebbe avere qualche problema.
Il PACF evidenzia la presenza di correlazione, la Sine Wave sta perdendo la fase e l'R-Squared si sta mantenendo alto.
Di contro la Normality Q-Q in corrispondenza del tuo Zscore è buona.

Devo dedurre dalla tua richiesta che il tuo OS sia in sofferenza, o no?

[alex69]

grazie mille scusate....questo era quello che volevo farti vedere claudio...
sentiamo cosa ne pensano gli altri...

Ciao albero,
dall'immagine postata mi sembra che non siamo nella situazione ottimale, ma neanche in una situazione da scartare.
C'è un accenno di correlazione e l'R-Squared si trova nella parte alta.

Ho caricato la coppia (vedi immagine) e con i miei dati sembra un po' meglio. Al cross -2 Zscore l'R-Squared si trovava nella parte bassa, mentre il PACF non evidenzia correlazione.
In questo contesto l'avrei messa a mercato.

Vediamo se ci sono altri pareri. E' utile confrontarsi, serve a far emergere eventuali errori di analisi.