Discussione: OverSpread di beeTrader
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20-05-15, 21:23 #531
grazie Alex,
Se vuoi utilizzare le opzioni al posto del sottostante, prova a costruire un sintetico comprando Atm e vendendo Otm ( come ho fatto io), in questo modo paghi solo lo spread sulla comprata e poco sulla venduta il cui spread bid/ask costa infatti molto meno in termini monetari. La venduta posizionala ad una distanza non inferiore al movimento prezzato dal MM in modo da avere un paracadute nel caso l' OverSpread tardi a chiudersi e uno dei due titoli tende a muoversi in senso contrario a quello previsto.
ApoUltima modifica di Apocalips; 20-05-15 alle 21:29
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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20-05-15, 21:33 #532
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29-01-16, 11:10 #533
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Qualcuno di voi mi può dare un'opinione sul videolibro in vendita a questo link (http://www.playoptions.it/videolibro...-il-mercato/)?
Ho acquistato il libro e ne sono rimasto molto soddisfatto e mi fa voglia approfondire anche con la registrazione della giornata.
grazie
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29-01-16, 12:29 #534
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15-02-16, 14:33 #535
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Buongiorno a tutti,
mi candido per l'area "strafalcioni", abbiate pazienza
Vorrei chiedere una mano per mettere un punto fermo all'unico aspetto che trovo ancora non completamente chiaro nell'operatività OverSpread con opzioni: il bilanciamento.
Posto un esempio concreto, OS aperto oggi 15/2 a TF 30 minuti su ENEL-ENI, coppia in vendita.
Ho visto diversi metodi per calcolare il bilanciamento:
- In qualche discussione ho visto fare il conto tenendo conto del prezzo dell'opzione, dello strike, del numero contratti.
- Poi c'è il metodo del delta 1%, nel manuale.
- E infine l'utilizzo del solo delta di portafoglio indicato in Fiuto (io sto usando il beta).
Quest'ultimo (delta portafoglio da rendere uguale) mi pare il più pratico e semplice, ma non mi pare di trovare coincidenza con il metodo del delta 1%.
Con le opzioni messe a mercato infatti ricavo una differenza At Now di 10 per ENEL e di 32 per ENI (quindi un rapporto 1 a 3 circa), mentre con il delta di portafoglio ho un dato alla pari.
Io ho messo a mercato alla pari, guardando il delta di portafoglio, allego le schermate con i valori.
Grazie per il supporto,
AlbertoUltima modifica di PutPut; 15-02-16 alle 14:45
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15-02-16, 16:28 #536
Grazie a te
Lo devi calcolare con il metodo scritto nel manuale che è quello del Delta 1%
Il delta di portafoglio non può andare bene perchè il delta medesimo è misurato sulla variazione di 1 euro per entrambi i sottostanti (formula di B&S).
Però una cosa è 1 euro su un valore di 12 ed un'altra è 1 euro su di un valore di 3,6.
E come giustamente scrivi NON ci può essere coincidenza nei delta 1% con quelli di portafoglio.
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15-02-16, 17:48 #537
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15-02-16, 19:30 #538
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15-02-16, 21:49 #539
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Piacere di leggerti Tiziano e complimenti per la bella impresa che hai costruito.
Ok, domattina verifico eventuali altri OS possibili, altrimenti invento qualche spread in base al movimento che troverò (suggerimenti?).
VI terrò aggiornati sull'andamento, grazie,
Alberto
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17-02-16, 15:53 #540
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Notifiche
buongiorno a tutti, se non sono fuori tema, vorrei sapere perchè mi escono alcune notifiche di coppie che non ci sono nella watchlist aperta in questo momento. Questo problema, per me, l'avevo gia riscontrato nei giorni scorsi mettendo in paper alcune coppie segnalate dalle notifiche ma che non avevo in list. chi, con pazienza mi sa dare una risposta? con questo problema non riesco neppure a seguire i vari Z-Score e vedere quando arrivano a zero e quanto ci mettono. Grazie di cuore,carlo