Discussione: Overspread di Obbligazuioni
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13-06-14, 23:07 #1
Overspread di Obbligazuioni
Pubblicato il video nel quale vi illustro come utilizzare l'OverSpread anche sulle obbligazioni e come i rendimenti aumentino...e di molto anche!
A questo link :
Ecco come utilizzare l'OverSpread per fare delle operazioni di trading nel mercato obbligazionario. Nel video vi illustro come sia possibile NON andare short di una parte della coppia...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-06-14, 23:35 #2
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Molto interessante come al solito.
Una domanda ..... dici che all'attraversamento del -2 si va lunghi con la xxxx65 e si chiude la xxxx98 come short virtuale. Ma con la xxx98 sarei andato long all'attraversamento del 2 ? Se sì... all'attraversamento dello 0 non sarei dovuto uscire dal mercato?
Forse non capisco qualche passaggio.
Grazie Tiziano
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14-06-14, 12:50 #3
A parte che c'è un errore dovuto ad una mancanza di dati storici e che non sono riuscito nè a sostituire il filmato e nemmeno ad inserire quello che avverte dell'errore di calcolo (è tutto giusto meno il calcolo dei rendimenti che è inferiore ma non so di quanto), quello che mi chiedi è che cosa si sarebbe dovuto fare prima del punto in cui mi sono soffermato io.
Sì certo, sarebbe già stato chiuso allo zero, ma sarebbe stato complicato capirlo per uno che è la prima volta che ne sente parlare...ho reputato che fosse meglio considerare l'utente che si trovasse con le due obbligazioni aperte e che le avesse inserite nell'OverSpread proprio nel momento in cui attraversavano i -2 Z-Score...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-06-14, 13:07 #4
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14-06-14, 13:33 #5
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14-06-14, 22:42 #6
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Salve a tutti, da tempo sono fissato sullo spread bund/btp, e le considerazioni fatte a proposito sono molteplici, ora con overspread ho uno strumento in più per valutare qusta coppia di future.
Ho provato a lanciare overspread giornaliero ma con risultati scarsissimi, mentre a 5 minuti e ancora più a 1 minuto sembra essere molto interessante. In poco più di 2 giorni ha dato 7 segnali e a parte uno per il quale si sarebbe anche potuto entrare con un raddoppio, tutte hanno dato risultato ampiamente positivo pur fermandosi a 0.4 di cointegrazione con il 75% di confiance. (mi chiedo se sia possibile che i valori fossero più alti in passato)
E' possibile allungare l'esame delle barre? per verificare se anche in un passato più lontano si è comportato bene?
Grazie... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...