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  1. #1

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    Oct 2013
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    Annualizzare la volatilitÓ

    Buongiorno
    Nel calcolo della volatilita storica si moltiplica il risultato per la radice quadrata di 252 al fine di annualizzarla. Non ho capito questo passaggio. Se per esempio utilizzo una deviazione standard a 20 periodi per analizzare la volatilitÓ del mese, perchŔ dovrei annualizzarla?
    Grazie
    Un saluto.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da cheope Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Nel calcolo della volatilita storica si moltiplica il risultato per la radice quadrata di 252 al fine di annualizzarla. Non ho capito questo passaggio. Se per esempio utilizzo una deviazione standard a 20 periodi per analizzare la volatilitÓ del mese, perchŔ dovrei annualizzarla?
    Grazie
    Un saluto.

    leggi qui
    al post N░ 32
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Apr 2011
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    40
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio

    leggi qui
    al post N░ 32
    Buongiorno Tiziano, al link indicato si vedono i post n 1,2,3...in pratica la prima pagina, ma per vedere il 32 cosa dovrei fare? sembra ci sia una limitazione di lettura o sono imbranato io

    Ciao

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fra59 Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano, al link indicato si vedono i post n 1,2,3...in pratica la prima pagina, ma per vedere il 32 cosa dovrei fare? sembra ci sia una limitazione di lettura o sono imbranato io

    Ciao
    Non saprei..
    leggi qui al post 9
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Capire la volatilitÓ.......( magari !! )

    Scusate l'intromissione con una domanda che ha a che fare con la volatilitÓ ma che non c'entra nulla con l'argomento .
    Siamo comunque all'interno del corner " banalitÓ e strafalcioni " e mi trovo a mio agio
    Ora chiederei al BOSS di aiutarmi in un ragionamento all'apparenza semplice ma nel quale mi perdo con facilitÓ
    Se ragiono con i miei mezzi sulla vola implicita che viene prezzata sulla CALL scadenza settembre dell'indice MIB non posso fare a meno di notare che le ITM ( IN QUESTO MOMENTO QUOTIAMO ESATTAMENTE 20000 PTS ) hanno volatilitÓ maggiore rispetto alle ATM e ne deduco che ce le fanno pagare carissime perchŔ resteranno ITM ...poi le OTM sono a saldo fino a 22000 PTS ....se le regalano forse non valgono nulla !!.......MA DA LI IN POI LA VOLA.............VOLA ALL'INSU' .....vuole forse dire che c'Ŕ la possibilitÓ che gli strike oltre il 22000 vengano raggiunti ??.....ma in questo caso gli attuali OTM sarebbero davvero regalati !!
    Grazie per la pazienza e a chi vorrÓ aiutare il BOSS .......a sopportarmi !!!
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da zenith Visualizza Messaggio
    Scusate l'intromissione con una domanda che ha a che fare con la volatilitÓ ma che non c'entra nulla con l'argomento .
    Siamo comunque all'interno del corner " banalitÓ e strafalcioni " e mi trovo a mio agio
    Ora chiederei al BOSS di aiutarmi in un ragionamento all'apparenza semplice ma nel quale mi perdo con facilitÓ
    Se ragiono con i miei mezzi sulla vola implicita che viene prezzata sulla CALL scadenza settembre dell'indice MIB non posso fare a meno di notare che le ITM ( IN QUESTO MOMENTO QUOTIAMO ESATTAMENTE 20000 PTS ) hanno volatilitÓ maggiore rispetto alle ATM e ne deduco che ce le fanno pagare carissime perchŔ resteranno ITM ...poi le OTM sono a saldo fino a 22000 PTS ....se le regalano forse non valgono nulla !!.......MA DA LI IN POI LA VOLA.............VOLA ALL'INSU' .....vuole forse dire che c'Ŕ la possibilitÓ che gli strike oltre il 22000 vengano raggiunti ??.....ma in questo caso gli attuali OTM sarebbero davvero regalati !!
    Grazie per la pazienza e a chi vorrÓ aiutare il BOSS .......a sopportarmi !!!
    Devi solo considerare la vola ATM!
    Quella ITM oppure OTM varia perchŔ Ŕ in rapporto al prezzo dell'opzione che ha sempe meno valore estrinseco mano a mano che si allontana dal prezzo...
    Quindi il valore della volatilitÓ Ŕ calcolato per approsimazioni successive tramite la formula di Black&Scholes, e per ottenere un prezzo su uno strike distante devo per forza aumentare la volatilitÓ... che non Ŕ la volatilitÓ di rischio, ma solo quella di prezzo.
    La volatilitÓ di rischio la trovi solo sull'ATM.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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