Tremendo Dax!

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,

cliccate qui per visualizzare il nuovo video di Tiziano.

[bergamin]

Forte! Molto chiaro.
Certo che 10 volte è stato rimandato indietro e come dici tu ne prenderà ancora!

[mabiz66]

Salve, mi vergogno quasi a chiederlo ma mi manca una chiave credo importante per capire il filmato; ossia perchè un importante numero di call ATM posizionate in un determinato strike possono bloccare la salita del sottostante quando il suo prezzo è prossimo al suddetto strike?
Forse queste call sono state messe da istituzionali per coprire strategie ribassiste?
Grazie
Marco Bizzi (Ro)

[pidi10]

Forse ti può essere utile leggere la Risposta #226 del Thread "Gruppo di lavoro"

[mabiz66]

Grazie, ho capito il tuo ragionamento e fila; solo che tu fai riferimento ai venditori sia du put che di call.
Questo vuol dire che gli istituzionali (quelli che contano) sono essenzialmente venditori di opzioni!

Grazie tante. Marco Bizzi

[pidi10]

Sono SOLO venditori!
I compratori sono le aziende che hanno bisogno della copertura pseudo assicurativa delle opzioni.
I venditori sono quelli che operando in borsa devono difendere il premio che hanno preso.
Noi del gruppo siamo tutti venditori.
Certo qualche opzione la compriamo ma solo per coprire le vendute.
L'oggetto di questo forum è imparare a diventare venditori di Opzioni.
Anche perchè vendendole si ha una probabilità molto superiore di guadagnarci.... se si sa difendere la propria strategia in opzioni sul mercato.

[mabiz66]

Grazie, in questo campo quando pensi di aver appreso qualcosa ti si apre davanti un altro mondo da capire. E' propro il caso di dire chi va piano va sano e va lontano.
Grazie ancora Marco B.

[pea76]

una domanda per Tiziano e Denis, che penso possa essere utile a tutti.
lo spostamento dei volumi sull'open interest, puo' avere valenza come sengale anticipatore su sottostante? e se si', come sembrerebbe, che tipo di anticipazione abbiamo? parliamo di minuti, ore, o addirittura 1 o 2 giorni? Lo chiedo da profano perche' non ho mai analizzato in dettaglio e per lunghi periodi il fenomeno, e si e' sempre apprezzato il discorso di Tiziano sull'OI, giustissimo del resto, per aprire strategie, ma mi sembra non si sia mai approfondito questo aspetto, della 'correzione al volo'...
grazie!
ciao

[Cagalli Tiziano]

L'anticipo dipende dalla velocità con cui si chiudono i contratti. Se se ne vanno al ritmo del 25% al giorno è chiaro che la battaglia durerà poco. Per questo ci vuole solo un pò di pratica ed è una cosa che si intuisce, non riesco a scrivere una regola valida se non tieni conto anche dei contratti che vengono scambiati su stesso strike ma altre scadenze. E per questo ci vogliono dei server collegati in continuo.
Comunque prova a vedere come si muovono i numeri delle opzioni e i volumi del sottostante e ti farai sicuramente un'idea.
Potrebbe essere una delle cose di cui parlare in un prossimo incontro.

[pea76]

L'anticipo dipende dalla velocità con cui si chiudono i contratti. Se se ne vanno al ritmo del 25% al giorno è chiaro che la battaglia durerà poco.
...

grande Tiziano.
grazie.
mi sembra di intuire quindi che le tempistiche, visto che parliamo della maggioranza di contratti aperti su un'intera mensilita', sono abbastanza 'umane'.
la mia paura era che nel tempo di una pausa caffè non ci fosse piu' il volume sul 5750 (esempio)... :ohmy: :ohmy:
invece mi sembra di capire che nella piu' rapida delle ipotesi si parla di almeno 2/3 gg per eseguire il cambio, visti i volumi di cui si parla (praticamente E' IL MERCATO!)...
ciao