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Discussione: L' Overspread perfetto

  1. #51

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    Ciao Claudio, Tiziano non ha mai detto che i titoli devono essere a z-score contrapposti, l'idea che questa condizione sia migliorativa è partita da Apo e ripresa da me, ma l'overspread funziona benissimo anche quando lo z-score "cuulativo" è a +2 o -2.
    L'idea , del tutto teorica, è che con lo z.score contrapposto il tempo impiegato per rientrare nella media sia più veloce, però anche quando uno dei due titoli della coppia sia a +o-2 e si muova da solo mentre l'altro resta fermo (per esempio) farà in modo che si possa passare alla cassa.
    Ultima modifica di livioptions; 30-06-14 alle 09:04
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  2. #52

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao Claudio, Tiziano non ha mai detto che i titoli devono essere a z-score contrapposti, l'idea che questa condizione sia migliorativa è partita da Apo e ripresa da me, ma l'overspread funziona benissimo anche quando lo z-score "cuulativo" è a +2 o -2.
    L'idea , del tutto teorica, è che con lo z.score contrapposto il tempo impiegato per rientrare nella media sia più veloce, però anche quando uno dei due titoli della coppia sia a +o-2 e si muova da solo mentre l'altro resta fermo (per esempio) farà in modo che si possa passare alla cassa.
    grazie Livio

    sì certo l'Overspread nasce dallo ZScore complessivo ma dato l'inserimento dei nuovi ZScore singoli volevo capire che tipo di influenza potessero avere nel caso in oggetto e il tipo di scelte era più corretto fare.
    Le prove, quasi tutte positive, le ho fatte senza nemmeno sapere dello ZScore singolo.

  3. #53
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Nell' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
    Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
    Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
    Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
    Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l'assunto iniziale di coppia cointegrata.

    Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.

    Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.



    Allegato 15524Allegato 15525


    PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair

    grazie
    Apo
    ....e magari andare Long/Short in prossimità concomitante dei relativi DPD...(tanto per fare un' ulteriore Polizza Vita)....

  4. #54

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    Giorno 26 giugno ho scelto lo spread buzzi/finmeccanica su h1, aveva ottimi valori e z-score -2,67. Il 27 già guadagnava qualcosa ma poco fa mi sono accorto che oltre ad essere un pò in perdita la contegrazione è diventata bassissima, ovvero 0.25, cosa faccio adesso? non so se aspettare che lo z-score arrivi a zero adesso è ancora oltre il -2 oppure non essenoci più cointegrazione non c'è più motivo di tenere aperto lo spread?

    Grazie

  5. #55
    L'avatar di hawking
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  6. #56
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    il LONG di Buzzi preso in pieno. Lo short di Prsmyan fermo sempre li.
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  7. #57
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    zscore aggiornato.
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  8. #58
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da orlando Visualizza Messaggio
    Giorno 26 giugno ho scelto lo spread buzzi/finmeccanica su h1, aveva ottimi valori e z-score -2,67. Il 27 già guadagnava qualcosa ma poco fa mi sono accorto che oltre ad essere un pò in perdita la contegrazione è diventata bassissima, ovvero 0.25, cosa faccio adesso? non so se aspettare che lo z-score arrivi a zero adesso è ancora oltre il -2 oppure non essenoci più cointegrazione non c'è più motivo di tenere aperto lo spread?

    Grazie
    Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
    Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #59
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
    zscore aggiornato.
    Bene, grazie!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #60
    L'avatar di hawking
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    In questo caso è' corretto chiudere Buzzi che è arrivato a zero e lasciare aperto Prismyan?
    O lascio aperti tutti e due?
    O chiudo tutto?
    Chiedo scusa per le domande forse sbagliate.
    (Non vorrei trasformare l'operatività in discrezionale se non lo è), grazie.

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