Discussione: L' Overspread perfetto
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30-06-14, 13:31 #1
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Giorno 26 giugno ho scelto lo spread buzzi/finmeccanica su h1, aveva ottimi valori e z-score -2,67. Il 27 già guadagnava qualcosa ma poco fa mi sono accorto che oltre ad essere un pò in perdita la contegrazione è diventata bassissima, ovvero 0.25, cosa faccio adesso? non so se aspettare che lo z-score arrivi a zero adesso è ancora oltre il -2 oppure non essenoci più cointegrazione non c'è più motivo di tenere aperto lo spread?
Grazie
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01-07-14, 16:46 #2
Situazione di questa mattina
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01-07-14, 16:50 #3
Situazione al momento
il LONG di Buzzi preso in pieno. Lo short di Prsmyan fermo sempre li.
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01-07-14, 16:53 #4
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01-07-14, 17:00 #5
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01-07-14, 17:00 #6
In questo caso è' corretto chiudere Buzzi che è arrivato a zero e lasciare aperto Prismyan?
O lascio aperti tutti e due?
O chiudo tutto?
Chiedo scusa per le domande forse sbagliate.
(Non vorrei trasformare l'operatività in discrezionale se non lo è), grazie.
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01-07-14, 16:57 #7
Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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01-07-14, 17:03 #8
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01-07-14, 20:10 #9
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03-07-14, 12:59 #10
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Gestendo gli z-score dei singoli titoli mi è venuta un' idea! Chiudo buzzi perchè è arrivata a 0 z-score e la chiudo in guadagno, continuo a tenere aperta finmeccanica che si trova a +1,89 z-score e trovo un'altra azione che si trova vicino il -2 e che abbia una buona cointegrazione con finmeccanica. Cosi dovrei trovarmi con uno spread migliore di quello di prima e in più il guadagno di buzzi.
é una buona idea?