Citazione Originariamente Scritto da orlando Visualizza Messaggio
Giorno 26 giugno ho scelto lo spread buzzi/finmeccanica su h1, aveva ottimi valori e z-score -2,67. Il 27 già guadagnava qualcosa ma poco fa mi sono accorto che oltre ad essere un pò in perdita la contegrazione è diventata bassissima, ovvero 0.25, cosa faccio adesso? non so se aspettare che lo z-score arrivi a zero adesso è ancora oltre il -2 oppure non essenoci più cointegrazione non c'è più motivo di tenere aperto lo spread?

Grazie
Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.