Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Scusa ma non è affatto simile a quella che propongo io, anzi è completamente diversa:
si prolunga il tempo di chiusura del trade (rolla sul mese) che inficia completamente lo scopo della mossa.
Che differenza c'è a fare una strategia così e correggerla oppure fare da subito uno strangle sul mese prossimo?
Altra differenza ed è notevole è che tu parli di Call OTM mentre io parlo di ITM, ovvero una d
ifferenza di delta di circa il doppio.
Quello che si deve considerare non è il PauOff a scadenza ma il delta di portafoglio.
Poi, giusto per fare il pignolo,() non è un Inverted Trade perchè se così fosse sarebbe una Call ma è semplicemente una delle tante cose didattiche che vengono sparate sul web ma che, vengono divulgate da chi probabilmente non le usa per portare a casa la pagnotta.