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25-01-15, 13:17 #11
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funzioni di postottimizzazione
Bè stiamo lavorando sulla stessa cosa ... TS su future indice a tf bassi.
sicuramente la strada è sul 5 min ma secondo me è meglio fare i backtest con barre da 1 min ma moltiplicare per 5 i parametri degli indicatori (media da 10 barre a 5min diventa media da 50 barre a 1min) perchè credo escano risultati più veritieri !
A questo proposito sarebbe utile che in fase di postottimizzazione ci fosse una funzione per :
scelgo un set di parametri , una riga dell'ottimizzazione, dico a beetrader di farmi un tot di simulazioni con distribuz. normale, lui le fa e mi da il risultato medio
un'altro valore che sarebbe utile avere (invece del colpo d'occhio) è la 'distanza' tra una equity line ottenuta con l'ottimizzazione e una equity line perfetta (una retta con un certo angolo con l'asse delle ascisse), più questo valore è basso e meglio è
Non so cosa pensa Tiziano se un valore del genere indichi (anche più del profict factor) la bontà e quindi la prosecuzione in futuro del trading system
forse però questo post lo dovevo mettere in un altro 3d ... scusateIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!