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Visualizzazione Ibrida

  1. #1

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    Question Funzione Pyramiding!?!?

    Ciao ragazzi, sto provando a lavorare con gli ordini piramidali però vorrei che le posizioni successive entrassero solo quando determinate condizioni vengono soddisfatte! Ho utilizzato le funzioni DrawDown() - OpenPosition() - LastEntry e CurrentContract ma non sortiscono l'effetto desiderato....suggerimenti??? Vi posto lo script

    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250)
    
    
    SET Zs = ZScore(CLOSE, @periods)
    
    
    # Primo Buy
    SET CrossUP1 =  CROSSOVER(Zs,-2)
    SET ContCrossUP1 = LASTIF(CrossUP1)
    SET BUY1 = ContCrossUP1 = 1
    
    
    
    
    # Secondo Buy
    SET CrossUP2 =  CROSSOVER(Zs,-3)
    SET ContCrossUP2 = LASTIF(CrossUP2)
    SET BUY2 = ContCrossUP2 = 1
    
    
    
    
    BUY1 OR BUY2
    Come potete vedere dallo screen vorrei entrare in martingala solo se Z-Score crossa dal basso verso l'alto soglia -3 e rimane in posizione per almeno una barra (ContCrossUP2)

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ID: 16415
    Ultima modifica di CIVT; 27-09-14 alle 17:06

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi, sto provando a lavorare con gli ordini piramidali però vorrei che le posizioni successive entrassero solo quando determinate condizioni vengono soddisfatte! Ho utilizzato le funzioni DrawDown() - OpenPosition() - LastEntry e CurrentContract ma non sortiscono l'effetto desiderato....suggerimenti??? Vi posto lo script

    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250)
    
    
    SET Zs = ZScore(CLOSE, @periods)
    
    
    # Primo Buy
    SET CrossUP1 =  CROSSOVER(Zs,-2)
    SET ContCrossUP1 = LASTIF(CrossUP1)
    SET BUY1 = ContCrossUP1 = 1
    
    
    
    
    # Secondo Buy
    SET CrossUP2 =  CROSSOVER(Zs,-3)
    SET ContCrossUP2 = LASTIF(CrossUP2)
    SET BUY2 = ContCrossUP2 = 1
    
    
    
    
    BUY1 OR BUY2
    Come potete vedere dallo screen vorrei entrare in martingala solo se Z-Score crossa dal basso verso l'alto soglia -3 e rimane in posizione per almeno una barra (ContCrossUP2)

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    Stai usano i settaggi qui?
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Nome: settings.png‎
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ID: 16416  

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Stai usano i settaggi qui?
    Si ma il problema è che non c'è modo di condizionare l'ingresso del secondo ordine. Pensavo che la funzione CurrentContract risolvesse il problema contando gli ingressi effettuati ma a quanto pare lavora solo in strategy e non in back test?
    Ultima modifica di CIVT; 27-09-14 alle 22:26

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Si ma il problema è che non c'è modo di condizionare l'ingresso del secondo ordine. Pensavo che la funzione CurrentContract risolvesse il problema contando gli ingressi effettuati ma a quanto pare lavora solo in strategy e non in back test?
    Ciao CIVT,
    non riesco a capire che cosa sono quei "NO" cerchiati nella figura che hai postato ...

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Ciao CIVT,
    non riesco a capire che cosa sono quei "NO" cerchiati nella figura che hai postato ...
    Ciao Marco! Quella è una indicazione che ho aggiunto per evidenziare quali ingressi potevo scartare verificando la preesistenza di un contratto già posizionato sulla soglia Z-Score -2

    Per chiarire meglio il discorso ti posto l'esempio SELL che a quanto pare funziona meglio....

    Qui vengono effettuati tre SELL consecutivi rispettivamente con Z-Score 2.1395 il primo 1.9066 il secondo e 1.4976 il terzo....

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Nome: Screenshot 2014-09-28 00.06.03.jpg
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ID: 16417

    Potrei evitare di piramidare il secondo ed il terzo SELL aggiungendo un filtro sulle soglie dello Z-score tipo

    SELL1 AND ZScore(CLOSE, @periods) > 2 OR SELL2
    Vedi screen
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Nome: Screenshot 2014-09-28 00.11.34.jpg
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ID: 16418

    Il problema però rimane perchè A) lo script BUY non riconosce la soglia >-2 e B) funziona solo con Z-Score decrescente difatti superata la soglia 2 si riattiva il primo SELL e sono punto a capo....
    Ultima modifica di CIVT; 28-09-14 alle 09:55

  6. #6
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    .....
    Il problema però rimane perchè A) lo script BUY non riconosce la soglia >-2 e B) funziona solo con Z-Score decrescente difatti superata la soglia 2 si riattiva il primo SELL e sono punto a capo....
    Se la parte Entry Short funziona correttamente, allora significa che per la parte Entry Long ci sono soltato segni o operatori invertiti. Ad esempio, se nello Short si usa soglia > 2, significa che nel Long bisognerà usare soglia < -2, perchè il segno dello Z-Score è negativo.
    Comunque, per limitare gli ingressi, si può usare la funzione CurrentContracts(), ad esempio in questo modo:


    BUY1 = <Condizione per la prima entrata long>
    BUY2 = <Condizione per le successive entrate long>
    
    (CurrentContracts() <= 0 AND BUY1) OR (CurrentContract() > 0 AND BUY2)
    
    ....
    
    SELL1 = <Condizione per la prima entrata short>
    SELL2 = <Condizione per le successive entrate short>
    
    (CurrentContracts() >= 0 AND SELL1) OR (CurrentContract() < 0 AND SELL2)
    Un suggerimento che posso dare è quello di utilizzare le parentesi per raggruppare le condizioni in AND ed OR, che altrimenti vengono valutate in sequenza così come si trovano nello script.

    Max Francario

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