Simulazioni

[aldusit]

Bene. arrivati a 18500
-10 minifib a 18500
- 6 put 16500 protette praticamente dai minifib venduti

Oggi a parità di rischio sono riuscito ad alzare tutto il payoff di 4.000 euro e soprattutto la gamba sx delle put (a 16.000 punti fib il payoff è passato da 10.000 euro a 35.000 euro). Ora sono molto più tranquillo e se dovesse scendere ho molta carne al fuoco per intervenire e per raddrizzare la situazione.

Prossimo intervento a +- 1000 punti da 18.500
La strategia è stata aggiornata: aldusit minifib 201412 005 18500

[aldusit]

Comunque oggi ho usato la regola 2.4 che non avevo scritto nel post precedente
2.4 in caso di rialzo con volatilità elevata vendo opzioni put e mi copro con future/minifuture che non sono influenzati da questa variabile. Rischio invariato e guadagno dovuto al valore delle opzioni gonfie di premio.

[Cagalli Tiziano]

Comunque oggi ho usato la regola 2.4 che non avevo scritto nel post precedente
2.4 in caso di rialzo con volatilità elevata vendo opzioni put e mi copro con future/minifuture che non sono influenzati da questa variabile. Rischio invariato e guadagno dovuto al valore delle opzioni gonfie di premio.

Dovresti cercare di tenere la curva AtNow meno inclinata altrimenti, in reale, già attorno ai 17500 sei sotto di 50000 euro e arrivi al BEP sotto di 100.000...cioè non ci arrivi e ti fermi prima.
Molto bravo comunque!

[aldusit]

Con i soldi "virtuali" e "infiniti" tutti possono essere bravi.

Per quanto riguarda l'atnow da raddrizzare mi viene in mente solo l'acquisto di 400 put 12.000 a 10.
Perdo il guadagno di ieri ma raddrizzo il payout per il mese a venire. Ma poi comincia a soffrire anche questa copertura.

Vediamo lunedì che quotazioni ci saranno sul mercato.

[aldusit]

Per ora non alzo l'atnow a sx. Troppo costoso. Aspetto ancora un pò.

[aldusit]

L'altra notte mi è venuto in mente che forse era più conveniente avere fatto la sola vendita di put nude.
Ho simulato il payoff ma non è migliore di quello che stiamo analizzando.

[aldusit]

Bene. oggi altro intervento.

+40 put 16000 e mi copro per bene sul lato sx (regola 1.1 prezzo relativamente fermo e calo di volatilità quindi compro le put vendute)
-4 call 18500 che in parte finanziano la copertura sx
+ 5 minifib a 19130 per raddrizzare la tazza del gain

[aldusit]

Oggi potrei anche chiudere tutto.
Il guadagno è di circa 15.000 euro.
La marginazione delle 50 put a 1500 punti fib dal prezzo mi da 95.000 euro
Per stare tranquillo dovrei avere indicativamente 300.000 euro di capitale per questa strategia.

Quindi dal 7.10.2014 ad oggi 22.10.2014 in 15gg avrei guadagnato un 5% chiudendo oggi.
Ma io non chiudo e proseguo

[aldusit]

Su binck trattano opzioni MXNL e EDX.
Le MXNL sono un decimo di opzione su indice di Amsterdam
Le EDX hanno come sottostante l'euro.

Ho visto che i margini, per queste opzioni, sono circa un decimo di quelli utilizzati. Quindi con 30.000 euro si potrebbe iniziare già a lavorare.
Il problema sono i costi di commissione. Non so se i guadagni ridotti di un decimo riescono a ripagarli.

[alex69]

Oggi potrei anche chiudere tutto.
Il guadagno è di circa 15.000 euro.
La marginazione delle 50 put a 1500 punti fib dal prezzo mi da 95.000 euro
Per stare tranquillo dovrei avere indicativamente 300.000 euro di capitale per questa strategia.

Quindi dal 7.10.2014 ad oggi 22.10.2014 in 15gg avrei guadagnato un 5% chiudendo oggi.
Ma io non chiudo e proseguo

Molto bene aldusit, è un po' come una partita a scacchi.
E' interessante seguire le varie mosse che hai messo in campo.
Ti confesso che devo rivedermi bene i vari passaggi per comprendere meglio l'evoluzione della tua strategia.
Per noi neofiti la digestione è un po' più lenta.

Come evidenziavi, il problema è la marginazione molto alta.
Forse qualche utente può suggerire dei sottostanti meno impegnativi.
Buon proseguimento e ancora complimenti.