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  1. #1

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    TS BoBao + Filtro Canale

    .... posto una bozza di idea di trading system a puro titolo di discussione , e magari per ricevere qualche utile suggerimento/consiglio ....
    sottostante etf SPY mercato USA
    Ŕ solo long
    il segnale di entrata e uscita base Ŕ basato sul BoBao
    ho aggiunto un filtro basato su Fiuto Canale ....
    ottimizzazione a ''piacere'' .... ( ma neanche tanto visto che e' forse la parte + delicata del TS )
    ....
    spy TS.jpg

    graziei in anticipo
    fabio

    segue il codice
    segnale long


    # INPUTS: @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(300)
    INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20), @BigDev(1.6), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7),
    INPUTS: @MDperiodi(50), @CanalePeriodi(14), @perDisMedia(1.0)
    
    # SET TRAILING_STOP = @trailAmount
    # SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    # SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    SET A = FiutoCanaleLongUpper()
    SET B = FiutoCanaleLongLower()
    SET D = REF(B, 1)
    
    SET Distanza = A - B
    SET MediaDistanza = AVG(Distanza, @MDperiodi)
    
    SET C = AVG(Distanza, @CanalePeriodi)
    SET MediaUpper = AVG(A, @CanalePeriodi)
    SET MediaLower = AVG(B, @CanalePeriodi)
    
    SET E = A - MediaUpper
    SET F = B - MediaLower
    SET G = E - F
    
    crossover(SignalLine, BigBottom) and Distanza > ( MediaDistanza * @perDisMedia)
    and G > 0

    uscita long

    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    SET A = FiutoCanaleLongUpper()
    SET B = FiutoCanaleLongLower()
    SET C = REF(A, 1)
    SET D = REF(B, 1)
    
    CROSSOVER(BigBottom, SignalLine) or CROSSOVER(BigTop, SignalLine)*
    or CROSSOVER(SignalLine, a)*
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  2. #2

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    aggiunto report backtest

    report.png

    EQ.png
    File Allegati File Allegati
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    idea semplice e probabilmente proprio per questo interessante, e nei numeri valida a quanto pare
    Hai provato anche time frame diversi dal daily, e su altri mercati ?

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    idea semplice e probabilmente proprio per questo interessante, e nei numeri valida a quanto pare
    Hai provato anche time frame diversi dal daily, e su altri mercati ?

    ... no ,

    l'intenzione di base era trovare un filtro per evitare di usare trailing stop e stop loss ... da applicare al BoBao ...
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

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