Ottimizzare gli ingressi OverSpread per rischiare la metà e guadagnare il doppio!

[Apocalips]

Ciao CIVT, da quello che leggo in questo tuo post e anche nell' altro, mi sembra di capire che stai interpretando non correttamente il grafico dello z-score totale che poi è il motore e l'essenza dell' overspread.
Esso non è ottenuto dalla differenza degli z-score dei 2 singoli asset ma si riferisce sostanzialmente allo z-score dello spread, ovvero, come ti ha risposto Tiziano, allo scarto dalla media del rapporto dei singoli close.
Se vuoi riprodurre in easy script queso grafico non devi fare alto che calcolare lo z-score dello spread.

Apo

[CIVT]

Ciao CIVT, da quello che leggo in questo tuo post e anche nell' altro, mi sembra di capire che stai interpretando non correttamente il grafico dello z-score totale che poi è il motore e l'essenza dell' overspread.
Esso non è ottenuto dalla differenza degli z-score dei 2 singoli asset ma si riferisce sostanzialmente allo z-score dello spread, ovvero, come ti ha risposto Tiziano, allo scarto dalla media del rapporto dei singoli close.
Se vuoi riprodurre in easy script queso grafico non devi fare alto che calcolare lo z-score dello spread.

Apo

Grazie Apo, sei sempre gentilissimo, questo ho provato a calcolarlo in prima battuta usando come vettore dello Z-Score a 250 a periodi la differenza dei due CLOSE ma l'errore che introduco è ancora elevato forse per il discorso dell'indicizzazione che faceva MAX?...in questo caso siamo a ZS=2.1 quando dovrebbe essere 2.7



Copio anche il codice easy-script per eventuali correzioni

Codice per la variabile esterna del primo asset (lo stesso vale per il secondo asset ovviamente con @IDA(2))

INPUTS: @price(CLOSE), @lowMark(-2), @highMark(2), @IDA(1)

SET ZS = CLOSE
SetGlobalVar(@IDA, ZS)
set PLOT1 = ZS
set plot2 = @lowMark
set plot3 = @highMark

Codice per il calcolo dello Z-Score totale

INPUTS: @ZsLow(-2), @ZsHigh(2), @zero(0.0001), @periods(250), @IDA(1), @IDB(2)

set PLOT1 = ZScore(GetGlobalVar(@IDA) - GetGlobalVar(@IDB), @periods)
set plot2 = @ZsLow
set plot3 = @ZsHigh
SET PLOT4 = @zero