Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
Ciao Fabrizio,
grazie per i tuoi complimenti.
Ci tengo solo a precisare che l'algoritmo che calcola gli overspread è una proprietà intellettuale di Tiziano...e che non lo puoi trovare su altre piattaforme.
Quello che trovi invece è la formula della cointegrazione, con il metodo Johansen che nulla ha a che vedere con gli overspread.

Grazie ancora per i complimenti.
ciao ciao
Ciao Denis

La precisazione completa giustamente la mia osservazione empirica.

E queso e' l'ulteriore valore aggiunto di overspread e l'elemento di semplicita' che ne fa una APP (o CALC) indispensabile.

Ciao e buon fine settimana a tutti voi.

Warburg