Milano 29 novembre 2014

[TomEFord]

Scherzavo eh!!!

Attenzione a valutare sempre il rischio perchè NULLA è regalato!!!

si certamente.
Sono comunque sempre protetto dalle put e call acquistate ad inizio mese (la famosa vasca che ci hai insegnato tanti anni fa)

mentre per questi sistemi stop & rev uso quantità massimo di 1 contratto.

[alex69]

situazione odierna (un po' "fiacca")

Allegato 17068

p.s.
se posso permettere un mio pensiero personale: molti utenti di questo post hanno chiesto giorni fa a gran voce il codice dei TS ma poi non c'è stato nessuno che ha condiviso i risultati/opinioni/modifiche....

Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.

Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:




Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c'è stato un drawdown importante.

Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l'esito del backtest di oggi:



A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.

Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.

[MRTMSS]

chiudo la giornata così

[Sig.Bollinger]

chiudo la giornata così

io con il bobao così:

[Sig.Bollinger]

Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.

Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:




Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c'è stato un drawdown importante.

Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l'esito del backtest di oggi:



A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.

Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.

sul bund è dura, si muove in maniera strana e diversa dagli altri.
questo è il mio risultato di oggi

[TomEFord]

Dax da stamattina ore 8,40

Allegato 17069

chiudo così

[rogerfed]

Salve,

da quello che ho capito, dato che c'e' un po' di mistero su quale TS sia effettivamente utilizzato, dovrebbe essere questo:



Anche se ho provato il backtest sul DAX future 1m ed i risultati non sono eclatanti come queslli postati da alcuni utenti, quindi probabilmente e' un'altro settaggio ancora.

Gabriele

Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.

Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:




Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c'è stato un drawdown importante.

Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l'esito del backtest di oggi:



A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.

Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.

[alex69]

Salve,

da quello che ho capito, dato che c'e' un po' di mistero su quale TS sia effettivamente utilizzato, dovrebbe essere questo:



Anche se ho provato il backtest sul DAX future 1m ed i risultati non sono eclatanti come queslli postati da alcuni utenti, quindi probabilmente e' un'altro settaggio ancora.

Gabriele

Ciao rogerfed,
il TS che utilizzo dovrebbe essere lo stesso, e comunque lo posto qui sotto:

Buy Script:

INPUTS: @periods(100), @lowMark(-35), @highMark(-65)
set A = WilliamsPctR(@periods)
CROSSOVER(A, @highMark)

Sell Script:

set A = WilliamsPctR(@periods)
CROSSOVER(@lowMark, A)

Non c'è ExitLong nè ExitShort.

Per quanto riguarda i backtest spero di avere conforto da qualche altro utente, perché resta un mistero la differenza col paper.

Alex

[Fab]

solo per spiegare il mio silenzio alla comunità.

Io sono ancora ben lungi da mettere un TS in macchina e buona notte. Queste settimane/mesi sono per me di studio (Fiuto e beeT sono per me nuovi, il resto anche peggio) e nel frattempo sto strascicando su un ex condor aperti mesi fa su stoxx e dax che finalmente chiuderanno (spero almeno a zero ) a dicembre.
Poi ho capito che devo farmi una mini strategia direzionale e imparare bene le varie tecniche di aggiustamento prima di rilanciarmi di nuovo. Per ora voglio far bene le opzioni senza farmi troppo ingolosire da quello che leggo sul forum (tra l'altro mi stupisce un tale interesse per un indicatore che pensavo "vecchio" come l'R%....ma che sembra performare molto bene)

I segnali tentavo di "leggerli" incrociando MACD/weekly con Elderforce/daily aiutandomi con qualche media e stocastico nei momenti truci. Anche qui ho capito che devo sistemare parecchie cose e sto guardando a bobao, regressione lineare, ecc. ovviamente conditi da DPD e volatilità a go go .
Vorrei scrivere qualcosa in beetrader per poi backtestarlo...spero nel nuovo anno.


Bene, ora potete ridere!

[alex69]

sul bund è dura, si muove in maniera strana e diversa dagli altri.
questo è il mio risultato di oggi

Ciao Sig.Bollinger,
come promesso ecco qualche altro risultato.
Il Bund in paper dal 04/12/14 al 05/12/14:



Ci sono i settaggi che ho utilizzato e che a quanto pare funzionano benino.

Hai voglia di condividere anche tu qualche settaggio sugli altri sottostanti?
Non sarebbe male postare, oltre ai consuntivi, anche le Equity e i Report.
Grazie.

Alex