Milano 29 novembre 2014

[Apocalips]

MRTMSS .... se ti va ... che risultati hai dell'ottimizzazione? su 1 min io ho 73/-83/-10

Non esagerate nell' ottimizzazione altrimenti incorriamo nell' errore di cucire l'abito su misura e cadiamo nell' overfitting (brutta bestia)

fate una prova, senza ingannare voi stessi, ottimizzate questo sistema su tutti i parametri su uno storico di 1500 barre dopodichè con i parametri ottenuti fatelo girare su 3000 barre e se le performance sulle 1500 barre mai viste rimangono circa le stesse ok altrimenti avete overfittato il ts.


A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.

Apo

[Claudio61]

Non esagerate nell' ottimizzazione altrimenti incorriamo nell' errore di cucire l'abito su misura e cadiamo nell' overfitting

fate una prova, senza ingannare voi stessi, ottimizzate questo sistema su tutti i parametri su uno storico di 1500 barre dopodichè con i parametri ottenuti fatelo girare su 3000 barre e se le performance sulle 1500 barre mai viste rimangono circa le stesse ok altrimenti avete overfittato il ts.

Apo

Grazie Maurizio

[alex69]

Se non ho capito male, il principio del TS differisce da quello spiegato nel video.
Gli ingressi/uscite avvengono sul livello opposto: il sell quando l'indicatore crossa in basso il lowmark (livello superiore) e long quando invece crossa l'highmark (livello inferiore) in alto.
Ho modificato il mio TS e i risultati sembrano decisamente migliori (almeno in backtest).
Provo a metterlo in paper.

[apolide]

A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.

Apo[/QUOTE]

questa è una cosa che dice anche tiziano nel video...

ma vi stupireste se vi dicessi che non ho la minima idea di come si faccia?

vi pregherei di accendere una luce sulla via di quest'anima persa.......

[Claudio61]

A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.

Apo

questa è una cosa che dice anche tiziano nel video...

ma vi stupireste se vi dicessi che non ho la minima idea di come si faccia?

vi pregherei di accendere una luce sulla via di quest'anima persa.......[/QUOTE]

Sottoscrivo ... mistero anche per me

[Cagalli Tiziano]

A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.

Apo

questa è una cosa che dice anche tiziano nel video...

ma vi stupireste se vi dicessi che non ho la minima idea di come si faccia?

vi pregherei di accendere una luce sulla via di quest'anima persa.......[/QUOTE]

Preni un indicatore/misuratore di volatilità:

deviazione standard
ATR
media di HLC/3
ecc...

e lo "attacchi " ai periodi dell'indicatore principale.

Per esempio lo moltiplichi per, oppure lo dividi, oppure ne aggiungi una parte, in modo che il periodo varia in base alla volatilità. nei momenti volatili il periodo è meglio lungo, viceversa nei momenti di calma.

[Cagalli Tiziano]

In un sistema Stop e Reverse lo Stop Loss è solo un danno.

Ci si compera una opzione al limite...

[civvic]

questa è una cosa che dice anche tiziano nel video...

ma vi stupireste se vi dicessi che non ho la minima idea di come si faccia?

vi pregherei di accendere una luce sulla via di quest'anima persa.......

Sottoscrivo ... mistero anche per me[/QUOTE]


Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....



INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)

SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)

SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2



Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!!

[Smash]

Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....



INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)

SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)

SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2



Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!!

Ecco quello di Denis:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post79036

che poi è praticamente uguale!

[civvic]

Questo indicator diciamo che presuppone una relazione lineare (y=ax+b) tra il suo periodo e il valore dell'indicator 'deviazione standard' ... questa cosa non è assodata !
Cioè non è detto che ottimizzando si riescano a trovare i parametri giusti proprio perchè non è nota (almeno che non mi smentisca il Maestro) il tipo di relazione esistente (la relazione lineare è solo un'approssimazione)!
Ci potremmo mettere sotto insieme a cercare qual'è questa relazione