Come filtrare i segnali per ottenere l'alternanza di trade Buy-Sell

[Smash]

Avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema di programmazione e anche per avere una vostra opinione sui miei ragionamenti.

Ho un Signal basato su un indicatore (nel caso specifico si tratta del Williams %R, ma può valere per qualsiasi altro indicatore).
Funziona bene sui TF lunghi, come dimostrato da Tiziano recentemente.
In alcuni casi da buoni risultati anche su TF inferiori.

Poiché ho notato che su alcuni sottostanti e a certi TF, l'indicatore da un buon segnale di ingresso ma poi il trade chiude in perdita o si rimangia buona parte del gain (vedi immagini), volevo valutare la possibilità di adottare un take profit evitando però un rientro a mercato dello stesso segno.




Nell'immagine sotto un esempio in cui adottando una serie di Take Profit (anziché aspettare la chiusura del segnale), si migliora sensibilmente il gain finale.




Le regole che ho impostato sono le seguenti:

#Buy Script
INPUTS: @periods(300)
SET P= @periods
WPR (P) > -35 AND REF (WPR (P), 1) <= - 35

#Sell Script
SET P= @periods
WPR (P) < -65 AND REF (WPR (P), 1) >= - 65

#Exit long Script
SET P= @periods
WPR (P) < -65 AND REF (WPR (P), 1) >= - 65

#Exit short Script
SET P= @periods
WPR (P) > -35 AND REF (WPR (P), 1) <= - 35

La regola che non riesco a codificare è:

Al raggiungimento del TP, scartare gli altri segnali di ingresso dello stesso segno fino al raggiungimento del segnale di segno opposto.
In sostanza voglio avere alternanza trade Buy-Sell-Buy....

Aspetto fiducioso suggerimenti.
Grazie.

Alex

Ciao Alex,

in pratica è lo stesso problema di cui si era parlato qui:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ng-o-exitShort

anzi è persino un po' più semplice perchè non hai bisogno di codificare nè l'ExitLong Script nè l'ExitShort Script.

Pertanto una soluzione tipo quella proposta al post #4 di quel Thread nel tuo caso dovrebbe esserti sufficiente, senza ExitLong Script ed ExitShort Script.