Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
ho un dubbio da chiarire.
Nel momento in cui dobbiamo chiudere o aprire i 2 asset, come dobbiamo gestire gli ordini ?
Mettere prezzo di mercato o cominciare con un prezzo medio fra bid/ask e spostarsi gradualmente?

Specialmente negli OS orari, ci possono essere variazioni rapide dello Zscore, e aspettare di essere eseguiti con un prezzo limite può essere un problema.

Purtroppo ho chiuso questo OS in perdita, evidentemente ho gestito male la messa a mercato/chiusura.
Ti sarei grato se potessi darmi qualche suggerimento.

Ciao caro,
lo spread bid/ask è sicuramente il nostro peggior nemico, soprattutto in titolo poco liquidi come Buzzi Unicem o Prysmian.
Gli unici casi in cui ci si può permettere di andare a colpire il prezzo market è sulle opzioni eurex su indici (Dj Euro Stoxx 50 e Dax), infatti se sei su scadenze ravvicinate la differenza tra il prezzo market ed il prezzo al quale puoi essere eseguito è minima.
Sulle opzioni su titoli soprattutto del mercato IDEM devi lottare con il MM per essere eseguito.
Io mi metto a metà e vado in contro al prezzo pian piano con un grafico ad 1 minuto del sottostante con una media mobile a 10 minuti per cercare di avere un'idea di dove può andare il prezzo.

Ciao Ciao

[alex69]

Ciao caro,
lo spread bid/ask è sicuramente il nostro peggior nemico, soprattutto in titolo poco liquidi come Buzzi Unicem o Prysmian.
Gli unici casi in cui ci si può permettere di andare a colpire il prezzo market è sulle opzioni eurex su indici (Dj Euro Stoxx 50 e Dax), infatti se sei su scadenze ravvicinate la differenza tra il prezzo market ed il prezzo al quale puoi essere eseguito è minima.
Sulle opzioni su titoli soprattutto del mercato IDEM devi lottare con il MM per essere eseguito.
Io mi metto a metà e vado in contro al prezzo pian piano con un grafico ad 1 minuto del sottostante con una media mobile a 10 minuti per cercare di avere un'idea di dove può andare il prezzo.

Ciao Ciao

Grazie.

[familytaz]

Ciao ragazzi,
come avete visto e potete vedere gestire l'OverSpread in rolling di timeframe ci da una marcia in più.

• Lo Z-Score ha raggiunto lo 0;
• I correlogrammi ACF e PACF ci indicano che non c'è correlazione;
• Il SineWave ha trovato la fasatura;
• R-Squared conferma il valore del SineWave essendo al di sopra della soglia mobile.

Tutti gli elementi concordano nel non attuare nessuna mossa alternativa se non chiudere l'OverSpread, passare alla cassa, liberare i margini e passare ad un'altro.

Sicuro che questo condividere è stato utile ringrazio tutti coloro che l'hanno seguito.

Ciao Ciao

Allegato 17181

Allegato 17183

Allegato 17184

Allegato 17182

Ciao Andrea, grazie per :
- la spiegazione.
- la condivisione.
- per il gain realizzato, personalmente ho fatto un po' di meno (ho fatto ha cazzotti con il MM), va bene comunque perchè sempre di gain parliamo.

PS: Penso che potrebbe tornare utile a tutti gli utenti altre condivisioni simili.

[MazzDX]

Ciao ragazzi,
come avete visto e potete vedere gestire l'OverSpread in rolling di timeframe ci da una marcia in più.

• Lo Z-Score ha raggiunto lo 0;
• I correlogrammi ACF e PACF ci indicano che non c'è correlazione;
• Il SineWave ha trovato la fasatura;
• R-Squared conferma il valore del SineWave essendo al di sopra della soglia mobile.

Tutti gli elementi concordano nel non attuare nessuna mossa alternativa se non chiudere l'OverSpread, passare alla cassa, liberare i margini e passare ad un'altro.

Sicuro che questo condividere è stato utile ringrazio tutti coloro che l'hanno seguito.

Ciao Ciao

Allegato 17181

Allegato 17183

Allegato 17184

Allegato 17182

Grazie Tiziano e grazie Andrea per aver condiviso un po della vostra operatività, sono stato da voi qualche giorno e quindi apprezzo ancora di più il tempo che dedicate alla community.

Domandina: se ho fatto bene i conti, quest'OverSpread ha reso circa il 330% annuo!!

Alla faccia!

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea, grazie per :
- la spiegazione.
- la condivisione.
- per il gain realizzato, personalmente ho fatto un po' di meno (ho fatto ha cazzotti con il MM), va bene comunque perchè sempre di gain parliamo.

PS: Penso che potrebbe tornare utile a tutti gli utenti altre condivisioni simili.

Ciao caro,
si i MM ci fanno neri, e si prendono gran parte del trend. Però dai alla fine....si passa alla cassa!

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Grazie Tiziano e grazie Andrea per aver condiviso un po della vostra operatività, sono stato da voi qualche giorno e quindi apprezzo ancora di più il tempo che dedicate alla community.

Domandina: se ho fatto bene i conti, quest'OverSpread ha reso circa il 330% annuo!!

Alla faccia!

Ciao caro,
si se intendi il rapporto tra il capitale impegnato ed il gain su base annua, il conto è giusto!
No non è affatto male, anzi! ..giusto un pò di più di un BTP

Ciao Ciao

[bergamin]

Una piccola grande mossa che fa la differenza tra perdere e guadagnare...
sempre bello seguire le vostre "invenzioni", grazie.

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
chiudo questa discussione in modo che resti facilmente consultabile a tutti gli utenti la cronologia delle operazioni.

Ciao Ciao