Funzione Historical Volatility Index

[Fab]

Buongiorno,

volevo chiedere che significato ha il parametro STANDARD DEVIATIONS (settaggio suggerito a 2) nella funzione HVI.

Grazie infinite

[MazzDX]

Buongiorno,

volevo chiedere che significato ha il parametro STANDARD DEVIATIONS (settaggio suggerito a 2) nella funzione HVI.

Grazie infinite

Ciao Fab trovi tutto sul manuale di easyscript, a pagina 107.

Ti lascio il link http://www.playoptions.it/beeTrader/EasyScript.pdf

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

volevo chiedere che significato ha il parametro STANDARD DEVIATIONS (settaggio suggerito a 2) nella funzione HVI.

Grazie infinite

Ti metto la formula così vedi:

Stdev (Log (Close / Close Yesterday), 30) * Sqrt(365)

[Fab]

Ciao Fab trovi tutto sul manuale di easyscript, a pagina 107.

Ti lascio il link http://www.playoptions.it/beeTrader/EasyScript.pdf

Grazie MazzDX per la risposta.

In realtà avevo già guardato nel manuale ma mi chiedevo cosa volesse dire il parametro 2 (cioè 2 SD) nel calcolo della volatilità storica (HVI) che pensavo fosse 1 SD annualizzata e non 2.

Vuol dire che HVI calcolato così (2 SD) mi "restituisce" 2 SD e non una? Cioè comprende il 95% dei prezzi invece del 68%?

booo sono stanchino

[Fab]

Ti metto la formula così vedi:

Stdev (Log (Close / Close Yesterday), 30) * Sqrt(365)

Grazie Tiziano, ci siamo sovrapposti....

la formula è esattamente quella che ricordavo...almeno una l'ho azzecchata

Non riuscivo a capire l'utilizzo del parametro SD della funzione HVI.

Forse è meglio se lo lascio sempre a 2 e non rompo le scatole...

Grazie comunque a entrambi

[MazzDX]

Grazie MazzDX per la risposta.

In realtà avevo già guardato nel manuale ma mi chiedevo cosa volesse dire il parametro 2 (cioè 2 SD) nel calcolo della volatilità storica (HVI) che pensavo fosse 1 SD annualizzata e non 2.

Vuol dire che HVI calcolato così (2 SD) mi "restituisce" 2 SD e non una? Cioè comprende il 95% dei prezzi invece del 68%?

booo sono stanchino

Si credo sia proprio così