Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

[Ismael]

Mi sembra che quella sia la fx inversa di ln (guarda l'esempio), per l'elevazione a potenza il manuale dice a pg 25 di usare ^ sia per valori che vettori...

[Apocalips]

Mi sembra che quella sia la fx inversa di ln (guarda l'esempio), per l'elevazione a potenza il manuale dice a pg 25 di usare ^ sia per valori che vettori...

Hai ragione
non sono riuscito a trovare la funzione per elevare a potenza ennesima (per n>2) un qualsiasi vettore
chiediamo aiuto a Max

Apo

[Claudio61]

Scrivo per dare un appoggio morale....
mi dispiace non poter dare un contributo ma siete 4 rampe di scale più in alto del sottoscritto .... i miei 2 neuroni si stanno perdendo nel Sangiovese.
Continuate ragazzi.

https://www.youtube.com/watch?v=iI48uQe7lvU

[Apocalips]

Scrivo per dare un appoggio morale....
mi dispiace non poter dare un contributo ma siete 4 rampe di scale più in alto del sottoscritto .... i miei 2 neuroni si stanno perdendo nel Sangiovese.
Continuate ragazzi.

https://www.youtube.com/watch?v=iI48uQe7lvU

AHAHAHAAH....troppo forte !!

[Ismael]

Scrivo per dare un appoggio morale....
mi dispiace non poter dare un contributo ma siete 4 rampe di scale più in alto del sottoscritto .... i miei 2 neuroni si stanno perdendo nel Sangiovese.
Continuate ragazzi.

https://www.youtube.com/watch?v=iI48uQe7lvU

Per quanto riguarda i piani di scale aspetta a vedere la ciofeca di script che ho fatto:

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(70), @lev1(-65), @lev2(-35),@mav(5),@vola(1),@exp(1),@mav1(5)

set varia = ((oscillator(Variance(@price,@periods,@mav1),@peri ods)/50)-1)
set VariaPeriodi =(INTPORTION( pow(Varia,@exp)*50)*sign(varia))+@periods

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


Allora:
1. scusate il codice in sole due righe ma ho avuto dei problemi a scivere le variabili....
2. il parametro mav1 cambia il tipo di calcolo della media ( avrei pensato che in un segnale sell si dovrebbe usare qualcosa di più reattivo tipo media exp)
3. i risultati che ho per ora ottenuto non sono migliori di quelli dello script iniziale: forse bisogneebbe cambiare il modo in cui la variazione si aggiunge al periodo standard...

[Francario Massimiliano]

Salve,

Hai ragione
non sono riuscito a trovare la funzione per elevare a potenza ennesima (per n>2) un qualsiasi vettore
chiediamo aiuto a Max

Apo

in EasyScript c'è la funzione POW per l'elevamento a potenza:
POW(@base, @exponent)

Entrambi i parametri possono essere dei vettori di dati, quindi è anche possibile eseguire un elevamento a potenza con esponente variabile.

La funzione EXP è invece la funzione esponenziale, cioè l'inverso del logaritmo naturale LN.
In matematica sono rispettivamente:
e^x
ln(x)

Max Francario

[Apocalips]

Salve,



in EasyScript c'è la funzione POW per l'elevamento a potenza:
POW(@base, @exponent)

Entrambi i parametri possono essere dei vettori di dati, quindi è anche possibile eseguire un elevamento a potenza con esponente variabile.

La funzione EXP è invece la funzione esponenziale, cioè l'inverso del logaritmo naturale LN.
In matematica sono rispettivamente:
e^x
ln(x)

Max Francario

grazie Max

[fab62]

Salve,



in EasyScript c'è la funzione POW per l'elevamento a potenza:
POW(@base, @exponent)

Entrambi i parametri possono essere dei vettori di dati, quindi è anche possibile eseguire un elevamento a potenza con esponente variabile.

La funzione EXP è invece la funzione esponenziale, cioè l'inverso del logaritmo naturale LN.
In matematica sono rispettivamente:
e^x
ln(x)

Max Francario

Claudio passami del Sangiovese per cortesia .............

[Claudio61]

Claudio passami del Sangiovese per cortesia .............

Mi spiace .... finito.


Ecco che mi scontro con la prima perplessità
Ho ottimizzato sul DJ EUROSTOXX 50 .... il Signal di base .... senza modifiche .... unica cosa serie e impegnativa è il nome che gli ho dato
Ecco il report


Salvo la WorkSpace ... chiudo BT ... riapro BT, apro la WS e mi ritrovo con risultati diversi? Perchè?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Mi spiace .... finito.


Ecco che mi scontro con la prima perplessità
Ho ottimizzato sul DJ EUROSTOXX 50 .... il Signal di base .... senza modifiche .... unica cosa serie e impegnativa è il nome che gli ho dato
Ecco il report

Salvo la WorkSpace ... chiudo BT ... riapro BT, apro la WS e mi ritrovo con risultati diversi? Perchè?

perché i dati storici sono cambiati tre i due backtest.
Siccome il tempo non lo possiamo fermare, con timeframe 1 minuto è facile che succeda che nel grafico "entrino" nuove barre, e quindi i dati sui quali vengono eseguiti i calcoli sono diversi, producendo di conseguenza risultati diversi.

Max Francario