Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Ho notato che hai commesso lo stesso errore Alex.
Questo è proprio il punto dolente, è come se stessi ingannando te stesso !!..è un classico succede quasi sempre.
Quando hai preso nota dei set migliori e verificati ad uno ad uno sul periodo di dati non campionari è come se avessi forzato i risultati all' equity che a te faceva comodo vedere, quella piu bella. In pratica è come se avessi ottimizzato anche il periodo di post ottimizzazione, quello dei dati non campionari. Tutto questo succede perche noi stiamo simulando il futuro su dati storici ma nella realtà non possiamo sceglierci il futuro che desideriamo, non so se ho reso l'idea.

Allora procediamo diversamente visto che abbiamo a disposizione una marea di barre, circa 50.000.
Posizionati nelle prime 5000 barre di questo campione con la funzione Date di Easy script e procedi con l'ottimizzazione senza esagerare. Una volta effettuata la scelta del miglior set di parametri, testa il TS nelle successive 2500 le quali però le devi considerare come se facessero parte del futuro e quindi non puoi fare nessun ragionamento su di esse.
Questo test di post ottimizzazione lo devi tenere separato dal precedente test di ottimizzazione quindi avrai 2 report, una da 5000 barre e l'altro da 2500 barre che salverai e chiamerai rispettivamente Ottimizzazione1 e Post-ottimizzazione1.

Se il test di questa singola Walk Forward viene superato allora hai vinto la prima battaglia e sei pronto al test della WFA completa che è quello definitivo che sentenzierà con la misura della WFE (Walk Forward Efficency) se il tuo modello previsionale è robusto e ripetibile nel tempo ....ma procediamo per gradi.

Complimenti per l'impegno e la disponibilità !!

Apo
Grazie infinite a te Apo per la tua disponibilità, l'appoggio tecnico e morale.

Effettivamente temevo che quello che stavo facendo fosse una forzatura.
Proprio grazie a questa discussione ho imparato tante cose e ho capito che stavo commettendo diversi errori.

Ci aggiorniamo appena avrò prodotto qualcosa.

P.S. Non sarebbe male se anche qualche altro utente volesse intervenire portando il proprio contributo.