Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Non ottimizzate i vostri TS su tutto lo storico che avete a disposizione, non fate analisi a posteriori morireste ancor prima di iniziare. Dovete utilizzare un approccio del tipo Wfa con periodi in sampling e out sampling ovvero il vostro TS dovrà essere ottimizzato su un periodo sufficiente di barre dopodiché backtestatelo
su un numero di barre doppio e se le performance non degradano lanciatelo in paper trading in strategy per un periodo di pari lunghezza. Al termine si valutano i risultati e se sono in linea possiamo dire che il TS ha caratteristiche di robustezza e affidabilità. Solo se questo test e stato superato si puo decidere di metterlo a mercato con soldi veri e con un adeguato money management .
Ciao Apo,
mi fa piacere che sia tu ad aver aperto questo thread.

Vorrei lavorare bene e ci terrei molto affiché questo progetto possa dare i suoi frutti.
Provo quindi a ricapitolare i criteri corretti per fare il backtest/paper/messa a mercato.
Se sbaglio correggimi, per favore.

1) Ottimizzo il TS su 1.500 barre.
2) Faccio il backtest su 3.000 barre.
3) Se i risultati sono in linea metto in paper per 3.000 barre.
4) Se anche in paper i risultati sono in linea metto in reale.

Per il money management, come dovrebbe essere gestito in un sistema come questo?
Abbiamo detto che è uno Stop & Reverse e che in quanto tale vanno escluse opzioni a protezione.

Infine ripropongo il quesito. Le differenze macroscopiche fra backtest e paper. Risultano anche a te?
Non ho capito se in backtest il calcolo avviene On Close o tick by tick.
Provo a rivedere con calma per verificare che non abbia commesso qualche errore.
Grazie.