Tutto sul TS BeeChristmasTree

[alex69]

ciao Alex,
come già detto il gai level non era in funzione , diminuisci il gail level ottimizzando la variabile.
Vedrai che più lo riduci e più i trades aumentano in quanto la probabilità di arrivare a gain piu bassi è maggiore.
Questa cosa la puoi vedere andando ad aprire il grafico run-up per esempio.

ciao e auguri,
Marco

Ciao Marco,
piacere risentirti dopo Rovigo.

Hai ragione, l'errore che commettevo era nell'impostare valori elevati nell'ottimizzazione.
Riducendo questo parametro i risultati migliorano nettamente.
Facendo l'ottimizzazione con il Backtest Trailing Stop con la Normal Distribution, ottengo queste performance.



Grazie.

[alex69]

Ho provato un piccolo test in real.
Mi appare questo messaggio.

[alex69]

Ho provato un piccolo test in real.
Mi appare questo messaggio.

Mi sa che ho bevuto uno spumantino di troppo per il mio compleanno.
Stavo mandando in real dal grafico demo di altro broker.
Come non detto.

[Fab]

Ciao Marco,
piacere risentirti dopo Rovigo.

Hai ragione, l'errore che commettevo era nell'impostare valori elevati nell'ottimizzazione.
Riducendo questo parametro i risultati migliorano nettamente.
Facendo l'ottimizzazione con il Backtest Trailing Stop con la Normal Distribution, ottengo queste performance.



Grazie.

Ciao Alex69 e...buon compleanno allora

Premesso che a caval donato non si guarda in bocca, ho visto che è migliorata tantissimo la % trade vincenti rispetto alle mie prove (peraltro su Unipol/daily) ed il Profit factor si è avvicinato al fatidico 3. Che ne è della efficienza?
Così a occhio, se inserisci i costi del broker mi sa che il profitto si dimezza o giù di lì (peraltro rimarrebbe un Return on account comunque buono).

Se hai voglia di postare anche i parametri ottimizzati, uno di questi giorni ci riguardo per vedere cosa sbagliavo.

Grazie 1000

[alex69]

Ciao Alex69 e...buon compleanno allora

Premesso che a caval donato non si guarda in bocca, ho visto che è migliorata tantissimo la % trade vincenti rispetto alle mie prove (peraltro su Unipol/daily) ed il Profit factor si è avvicinato al fatidico 3. Che ne è della efficienza?
Così a occhio, se inserisci i costi del broker mi sa che il profitto si dimezza o giù di lì (peraltro rimarrebbe un Return on account comunque buono).

Se hai voglia di postare anche i parametri ottimizzati, uno di questi giorni ci riguardo per vedere cosa sbagliavo.

Grazie 1000

Grazie Fab,
la mia è una verifica "al volo" per farsi un'idea sul TS, purtroppo la versione che ho postato non l'ho salvata. Ma ho rifatto l'ottimizzazione (su 1500 barre a 5M) e ti posto i nuovi risultati:





Il Profit medio risultante dall'ottimizzazione Normal Distribution è sui 9.000/10.000€.
Non ho considerato le commissioni.

Ho un grosso dubbio circa la bontà di un sistema simile su TF così bassi. Ho provato a farlo girare in real per pochi trade.
Mi pare che lo slippage incida in modo molto pesante, nonostante l'abbia considerato in fase di backtest.
Ma ripeto, la mia è una prova "alla buona". Appena possibile spero di poterci lavorare più seriamente.

La mia impressione è che sia più indicato su TF superiori. Spero di essere smentito.
Poterlo utilizzare su TF così bassi sarebbe fantastico.
Mi piacerebbe avere il parere di qualche esperto, feste permettendo.

[SCOIATTOLO]

Domanda semplice:
- il parametro "@lunghezza" all'interno di beeChristmas Tree a cosa si riferisce ?

[Cagalli Tiziano]

Domanda semplice:
- il parametro "@lunghezza" all'interno di beeChristmas Tree a cosa si riferisce ?

Alla lunghezza del periodo su cui vengono effettuati i calcoli. Ad esempio, se fosse una media mobile sarebbe il periodo della media.

[SCOIATTOLO]

Alla lunghezza del periodo su cui vengono effettuati i calcoli. Ad esempio, se fosse una media mobile sarebbe il periodo della media.

Grazie Tiziano