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23-01-15, 11:17 #1
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differenze di volatilità su scadenze da giugno a dicembre 2015
Ho notato già da alcuni mesi che sulle scadenze da giugno in poi le differenze di volatilità sull'indice sono elevate e tendono a rimanere tali fino dicembre ed anche sulla scadenza successiva quotata. E' un mio errore di valutazione o il modello del mm sta considerando alcuni eventi ad oggi non ponderabili ( forse non considerati come l'uscita della Grecia dall'Euro o altro)?
Spero che qualcuno mi possa fornire chiarimenti in merito
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23-01-15, 15:16 #2
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23-01-15, 16:24 #3
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