differenze di volatilità su scadenze da giugno a dicembre 2015

[gian]

Ho notato già da alcuni mesi che sulle scadenze da giugno in poi le differenze di volatilità sull'indice sono elevate e tendono a rimanere tali fino dicembre ed anche sulla scadenza successiva quotata. E' un mio errore di valutazione o il modello del mm sta considerando alcuni eventi ad oggi non ponderabili ( forse non considerati come l'uscita della Grecia dall'Euro o altro)?
Spero che qualcuno mi possa fornire chiarimenti in merito

[Cagalli Tiziano]

Ho notato già da alcuni mesi che sulle scadenze da giugno in poi le differenze di volatilità sull'indice sono elevate e tendono a rimanere tali fino dicembre ed anche sulla scadenza successiva quotata. E' un mio errore di valutazione o il modello del mm sta considerando alcuni eventi ad oggi non ponderabili ( forse non considerati come l'uscita della Grecia dall'Euro o altro)?
Spero che qualcuno mi possa fornire chiarimenti in merito

Su quale sottostante lo hai notato?

Intanto ti rispondo per il nostro indice che NON ha le scadenze oltre i 91 giorni (quindi anche Giugno) con VI maggiore, anzi è minore di 4 o 5 punti.

[gian]

Grazie per il chiarimento
Lo avevo notato sulle differenze di IV tra le call e put del FTSE MIB di dicembre , anche se oggi ho visto che sono stati rettificati

Su quale sottostante lo hai notato?

Intanto ti rispondo per il nostro indice che NON ha le scadenze oltre i 91 giorni (quindi anche Giugno) con VI maggiore, anzi è minore di 4 o 5 punti.