Ho notato già da alcuni mesi che sulle scadenze da giugno in poi le differenze di volatilità sull'indice sono elevate e tendono a rimanere tali fino dicembre ed anche sulla scadenza successiva quotata. E' un mio errore di valutazione o il modello del mm sta considerando alcuni eventi ad oggi non ponderabili ( forse non considerati come l'uscita della Grecia dall'Euro o altro)?
Spero che qualcuno mi possa fornire chiarimenti in merito