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27-01-15, 14:29 #1
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Ottimizzazione del già fortissimo strumento "Optimization Result"
Mi domando, e chiedo allo staff, se al fine di migliorare la produttività (di ricerca) esiste la possibilità di ottenere in futuro:
1)-l’elenco delle “Normal e delle Uniform Distribution” del Backtest Trailing Stop nell’Optimization Result. (o almeno un parametro disposto in elenco, indicativo delle stesse, p.es. il loro Profit Factor e/o il Total Net Profit?)
2)-dalla Choose Columns ottenere negli elenchi anche gli Average Efficiency (magari la loro media).
Inoltre, esitono parametri / attenzioni che possano prevenire l’overfitting?
Armando
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27-01-15, 19:50 #2
Grazie per le richieste, ne teniamo nota!
Per non cadere nell'overfitting si deve avere l'attenzione di ottimizzare i risultati utilizzandoo delle scale ampie:
ad esempio posso ottimizzare dei valori compresi tra 5 e 55 utilizzando un passo di 10 oppure se è un obbiettivo di prezzo, ad esempio uno stop loss posso provare ottimizzare una cifra compresa tra 100 e 1000 a passo di 100...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-01-15, 23:46 #3
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Grazie x la promessa.
Riguardo l'overfitting, in effetti il passo ampio lo utilizzo sempre in primis, ma era più per la paura di perdere il @valore più giusto che procedevo al successivo affinamento. E non per individuare in effetti l'overfitting!!!!
Grazie anche di questo Boss.
ArmandoUltima modifica di armando; 27-01-15 alle 23:56