1) se si usano opzioni il delta deve essere uguale tra asset A e asset B (scostamento massimo 20%)
intendo il delta di portafoglio, ovvero la somma che si guadagnerebbe/perderebbe al variare di 1 dollaro. Questa precisazione è importante perchè l'Overspread può essere fatto con delta di opzione diverso, ATM, OTM, ITM tra i due assets, ma regolando il numero dei contratti, alla fine il delta di portafoglio dovrà essere uguale.
Esempio:
se il risultato è come nell'immagine dove ci sono due titoli che hanno valori diversi il peso indicato è 3.6 di un titolo e 1 dell'altro.
Significa che per avere la stessa pesatura in soldi (che è anche delta di portafoglio) se uso i titoli debbo metterli con quella proporzione.
Se invece utilizzo le opzioni, la proporzione dipenderà dal delta delle opzioni che andrò ad usare per i titoli che potrebbero essere anche a delta 0,5 o anche diversi.
Quello che conta è che alla fine il delta di portafoglio sia uguale indipendentemente dal numero di opzioni che debbo mettere perchè questo si verichi.
Se i titoli hanno lo stesso valore e la stessa volatilità e usi per entrambi delta 0,5, cioè ATM, il numero di opzioni coinciderà...1 per il titolo A e 1 per il titolo B .... ma trovare titoli con lo stesso valore e vola è un caso raro.
Tu guarda semplicemente il delta di portafoglio e fallo diventare uguale.
Grazie Tiziano allora avevo interpretato bene la tua spiegazione volevo solo una conferma..ciao ancora grazie))
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