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  1. #1

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    Il mio primo overspread

    Apro questa discussione per rappresentare passo per passo il mio primo overspread in real post corso a Rovigo.

    1. Primo passo: scelta del sottostante. Titoli ftsemib per adesso, timeframe orario per diventare ricchi più velocemente/ per fare una figuraccia in breve tempo e poi cambiare nickname... , si evitano titoli con spread >20%, quelli che hanno candeloni inusuali, quelli che non hanno capitalizzazione, insomma i titoli più "normali".

    2.Applico filtro:
    cointegrazione >0,6
    weight asset A e weight asset B <10 perchè uno non sia sproporzionato rispetto all'altro in termini di prezzo
    profit factor >1,3 perchè così lo z-score si muove in maniera statisticamnete "normale"

    3. scelgo infine senza dubbi enel - finmeccanica (perchè ce l'ha detto Tiziano ieri! ) che ha appena attraversato al rialzo -2 z-score

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    1.JPG
    E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Ismael Visualizza Messaggio
    Apro questa discussione per rappresentare passo per passo il mio primo overspread in real post corso a Rovigo.

    1. Primo passo: scelta del sottostante. Titoli ftsemib per adesso, timeframe orario per diventare ricchi più velocemente/ per fare una figuraccia in breve tempo e poi cambiare nickname... , si evitano titoli con spread >20%, quelli che hanno candeloni inusuali, quelli che non hanno capitalizzazione, insomma i titoli più "normali".

    2.Applico filtro:
    cointegrazione >0,6
    weight asset A e weight asset B <10 perchè uno non sia sproporzionato rispetto all'altro in termini di prezzo
    profit factor >1,3 perchè così lo z-score si muove in maniera statisticamnete "normale"

    3. scelgo infine senza dubbi enel - finmeccanica (perchè ce l'ha detto Tiziano ieri! ) che ha appena attraversato al rialzo -2 z-score

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    Grazie, finalmente un trade interessante perchè basato su regole.
    Se poi ci mettessi anche il grafico dello Z-score sarebbe il massimo

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Ismael Visualizza Messaggio
    Apro questa discussione per rappresentare passo per passo il mio primo overspread in real post corso a Rovigo.

    1. Primo passo: scelta del sottostante. Titoli ftsemib per adesso, timeframe orario per diventare ricchi più velocemente/ per fare una figuraccia in breve tempo e poi cambiare nickname... , si evitano titoli con spread >20%, quelli che hanno candeloni inusuali, quelli che non hanno capitalizzazione, insomma i titoli più "normali".

    2.Applico filtro:
    cointegrazione >0,6
    weight asset A e weight asset B <10 perchè uno non sia sproporzionato rispetto all'altro in termini di prezzo
    profit factor >1,3 perchè così lo z-score si muove in maniera statisticamnete "normale"

    3. scelgo infine senza dubbi enel - finmeccanica (perchè ce l'ha detto Tiziano ieri! ) che ha appena attraversato al rialzo -2 z-score

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    Vedo che hai centrato i delta aiutandoti con la distanza delle vendute ITM, ottimo sistema!

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Ismael Visualizza Messaggio
    Apro questa discussione per rappresentare passo per passo il mio primo overspread in real post corso a Rovigo.

    1. Primo passo: scelta del sottostante. Titoli ftsemib per adesso, timeframe orario per diventare ricchi più velocemente/ per fare una figuraccia in breve tempo e poi cambiare nickname... , si evitano titoli con spread >20%, quelli che hanno candeloni inusuali, quelli che non hanno capitalizzazione, insomma i titoli più "normali".

    2.Applico filtro:
    cointegrazione >0,6
    weight asset A e weight asset B <10 perchè uno non sia sproporzionato rispetto all'altro in termini di prezzo
    profit factor >1,3 perchè così lo z-score si muove in maniera statisticamnete "normale"

    3. scelgo infine senza dubbi enel - finmeccanica (perchè ce l'ha detto Tiziano ieri! ) che ha appena attraversato al rialzo -2 z-score

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    grazie Ismael per la condivisione

    Stò iniziando anche io ad ampliare l'operatività con gli Overspread e vedere queste operazioni passo passo da una grossa mano. Ho acquistato e divorato il libro di Tiziano e fatto alcune cose in test ma ancora nessun overspread in reale

    Ti seguirò volentieri e magari ti farò qualche domanda sulle motivazioni delle tue mosse


  5. #5

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    parto subito con una domanda visto che ho IB e pochi dati orari e non riesco a riprodurre per ora la serie storica oraria (per il giorno mi arrangio con Yahoo)

    Con quali parametri sei partito ?
    quale cointegrazione, peso degli asset A e B etc ?

    Così giusto per inquadrare la partenza

    E magari puoi postare i grafici iniziali ? quelli con ACF, PACF etc

    grazie mille in anticipo

    P.S. ooppss vedo che già Bergamin ti ha chiesto i grafici
    Ultima modifica di giorgiog; 30-01-15 alle 20:01

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Vedo che hai centrato i delta aiutandoti con la distanza delle vendute ITM, ottimo sistema!
    scusa, cosa intendi?

    io vedo solo vendute otm...
    "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    scusa, cosa intendi?

    io vedo solo vendute otm...
    Sarà che non sono molto pratico ma anche a me sembra messo al contrario

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Ismael Visualizza Messaggio
    Apro questa discussione per rappresentare passo per passo il mio primo overspread in real post corso a Rovigo.

    1. Primo passo: scelta del sottostante. Titoli ftsemib per adesso, timeframe orario per diventare ricchi più velocemente/ per fare una figuraccia in breve tempo e poi cambiare nickname... , si evitano titoli con spread >20%, quelli che hanno candeloni inusuali, quelli che non hanno capitalizzazione, insomma i titoli più "normali".

    2.Applico filtro:
    cointegrazione >0,6
    weight asset A e weight asset B <10 perchè uno non sia sproporzionato rispetto all'altro in termini di prezzo
    profit factor >1,3 perchè così lo z-score si muove in maniera statisticamnete "normale"

    3. scelgo infine senza dubbi enel - finmeccanica (perchè ce l'ha detto Tiziano ieri! ) che ha appena attraversato al rialzo -2 z-score

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    1.JPG
    Esaminando l'overspread da te messo a mercato, mi è sorto un dubbio.
    Con i dati di chiusura del 30/1 la coppia Enel - Finmeccanica presentava questi valori (che penso non dissimili da quelli di quando hai aperto l'operazione):
    Asset A (Enel) Weight 2,20
    Asset B (Finmeccanica) Weight 1.
    Vedo però che i delta sono rispettivamente +197,84 e -193,46
    quindi pressoché uguali, mentre a me sembra che dovrebbero rispettare lo stesso rapporto dei pesi degli assets (nella fattispecie 2,2 / 1).
    Forse ho capito male e spero che Tiziano ci possa fornire la sua risposta chiarificatrice.

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da DICECC Visualizza Messaggio
    Esaminando l'overspread da te messo a mercato, mi è sorto un dubbio.
    Con i dati di chiusura del 30/1 la coppia Enel - Finmeccanica presentava questi valori (che penso non dissimili da quelli di quando hai aperto l'operazione):
    Asset A (Enel) Weight 2,20
    Asset B (Finmeccanica) Weight 1.
    Vedo però che i delta sono rispettivamente +197,84 e -193,46
    quindi pressoché uguali, mentre a me sembra che dovrebbero rispettare lo stesso rapporto dei pesi degli assets (nella fattispecie 2,2 / 1).
    Forse ho capito male e spero che Tiziano ci possa fornire la sua risposta chiarificatrice.
    giusta osservazione , ma anche gli spread mi sembrano errati

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    scusa, cosa intendi?

    io vedo solo vendute otm...
    Lapsus!

    Guardavo che in Finmeccanica ha messo diversi strike e su quelli ha lavorato per aggiustare il delta non ho guardato la moneyness dando per scontato che usasse le ITM.

    Ismael ha usato come partenza il comperare l'ATM per poi aggiustare con OTM ... ma la stessa cosa si può fare con le ITM.

    Io uso le ITM perchè hanno il vantaggio che se sei nella direzione giusta puoi spostarle in guadagno e non fermare la corsa del sottostante, naturalmente si deve usare Call per Bear Spread e Put per Bull Spread.

    Lo svantaggio
    è che se va nella direzione sbagliata non puoi rollarle per aggiustare la posizione, cosa che invece puoi fare con le OTM vendute che saranno in gain se va nella direzione sbagliata.

    Tiziano dice che entrambe le tecniche vanno bene per cui uno sceglie quella che più gli porta vantaggio nelle quotazioni degli spread bid ask e nella gestione della strategia. Quando scrivo gestione mi riferisco unicamente agli spread messi in camppo che hanno una perdita definita ma che si può ridurre nel caso andasse nella direzione sbagliata.

    Ne ho messi a mercato parecchi con un risultato economico molto buono in termini di rischio rendimento e devo fare i complimenti a Playoptions perchè questa tecnica dell'OverSpread è veramente la tecnica giusta, forse l'unica, per poter fare trading senza essere dei professionisti del settore.

    Ora che ho spiegato il lapsus e mi sono anche dilungato, lascio la parola a Ismael .

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