Trailing Profit in Easy Script, gioie e dolori !

[civvic]

Inserisco qui il post anche se non sono sicuro sia giusto ma sempre di trailing profit si parla!
In pratica ho voluto creare una strategia con un money management variabile con l'ATR (allegato)
Ma poi quando vado a fare un'ottimizzazione ottengo:


cioè sembra che il total profit o la perdita non vari ma poi cliccando sia su normal distribution che su high-low prices si vede il risultato (penso reale) nella finestrella !
Qualcosa non funziona o sono io ?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Inserisco qui il post anche se non sono sicuro sia giusto ma sempre di trailing profit si parla!
In pratica ho voluto creare una strategia con un money management variabile con l'ATR (allegato)
Ma poi quando vado a fare un'ottimizzazione ottengo:


cioè sembra che il total profit o la perdita non vari ma poi cliccando sia su normal distribution che su high-low prices si vede il risultato (penso reale) nella finestrella !
Qualcosa non funziona o sono io ?

abbiamo testato la sua strategia in fase di debug di beeTrader, ed i valori calcolati di trailing stop cambiano correttamente barra per barra.
Analizzando nel dettaglio i risultati, abbiamo notato però che i trades chiusi con segnale di trailing stop sono molto rari, pertanto anche se questo è variabile, in realtà è come se fosse quasi costante perchè non interviene quasi mai.
Può analizzare lei stesso in modo più preciso se la sua strategia genera correttamente i segnali di trailing stop disabilitando momentaneamente le altre condizioni di uscita (stoploss, take profit, ed i due segnali exit long ed exit short).

Inoltre, nelle impostazioni avanzate del backtest è possibile impostare in quale modo calcolare i prezzi di uscita dei trades chiusi con il segnale di trailing stop.
L'impostazione di default utilizza i prezzi High/Low delle barre dove il segnale di trailing stop è avvenuto. Il risultato è che il prezzo di uscita eseguito da quel determinato segnale di trailing stop in quella determinata barra sarà sempre uguale.
Le altre impostazioni disponibili generano dei prezzi di uscita casuali sulla barra stessa, e pertanto i risultati ottenuti sono sempre variabili, anche a parità di condizioni. Tali risultati sono peggiorativi rispetto all'impostazione standard, ma più realistici man mano che si aumenta il timeframe.

Max Francario

[civvic]

...
L'impostazione di default utilizza i prezzi High/Low delle barre dove il segnale di trailing stop è avvenuto. Il risultato è che il prezzo di uscita eseguito da quel determinato segnale di trailing stop in quella determinata barra sarà sempre uguale.
Le altre impostazioni disponibili generano dei prezzi di uscita casuali sulla barra stessa, e pertanto i risultati ottenuti sono sempre variabili, anche a parità di condizioni. Tali risultati sono peggiorativi rispetto all'impostazione standard, ma più realistici man mano che si aumenta il timeframe.

Max Francario

Grazie!
Però qui il Backtest funziona perfettamente, è l'ottimizzazione che non capisco!
Perchè nella finestrella (ottimizzazione) accanto a 'High/Low Prices' c'è un valore che cambia per ogni configurazione ottimizzata mentre sotto in 'Total Net Profit' (calcolato sempre con metodo High/Low Prices) i valori sono tutti uguali?
Per cui poi non riesco ad ottimizzare!

[Francario Massimiliano]

Salve,

Grazie!
Però qui il Backtest funziona perfettamente, è l'ottimizzazione che non capisco!
Perchè nella finestrella (ottimizzazione) accanto a 'High/Low Prices' c'è un valore che cambia per ogni configurazione ottimizzata mentre sotto in 'Total Net Profit' (calcolato sempre con metodo High/Low Prices) i valori sono tutti uguali?
Per cui poi non riesco ad ottimizzare!

ok, ora ho capito il problema.
In effetti è presente un bug nell'ottimizzatore, che però si può evitare semplicemente chiamando in modo diverso gli inputs dello script.
Le riallego lo script già modificato.

Max Francario

[civvic]

Salve,



ok, ora ho capito il problema.
In effetti è presente un bug nell'ottimizzatore, che però si può evitare semplicemente chiamando in modo diverso gli inputs dello script.
Le riallego lo script già modificato.

Max Francario

Grazie Max, perfetto!

[AleZan]

Buongiorno a tutti
una cortesia effettivamente anche io ho problemi a capire come possa filtrare i risultati da teoria a pratica .
esempio ho un ts che lavora su dax daily con un trailing a 250 e un percent=1 ho una equity da linea retta "troppo bello per essere vero"
Come posso pesare il vero valore di trailing? se poi vado in reale tic x tick?
Se metto un take profit uguale al trailing come consigliato in altri post il risultato peggiora anche se non è male... il problema è che non approfitto dei take che prenderei quando parte per il trend uscendo troppo presto dalla festa....
Avreste consigli?
e soprattutto leggendo nel manuale il Percent dovrebbe essere settato come soglia che qualora raggiungo la percentuale si innesca il meccanismo che mi fa uscire se ritorna il prezzo a quella percentuale. ma ho notato che il valore migliore nei test è =1 quindi non mi torna nemmeno questa...
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti
una cortesia effettivamente anche io ho problemi a capire come possa filtrare i risultati da teoria a pratica .
esempio ho un ts che lavora su dax daily con un trailing a 250 e un percent=1 ho una equity da linea retta "troppo bello per essere vero"
Come posso pesare il vero valore di trailing? se poi vado in reale tic x tick?
Se metto un take profit uguale al trailing come consigliato in altri post il risultato peggiora anche se non è male... il problema è che non approfitto dei take che prenderei quando parte per il trend uscendo troppo presto dalla festa....
Avreste consigli?
e soprattutto leggendo nel manuale il Percent dovrebbe essere settato come soglia che qualora raggiungo la percentuale si innesca il meccanismo che mi fa uscire se ritorna il prezzo a quella percentuale. ma ho notato che il valore migliore nei test è =1 quindi non mi torna nemmeno questa...
Grazie

Fai girare in tempo reale ma in Paper Trading varie ipotesi. quelle che hai scritto qui.
Poi vedi il risultato reale e decidi.
io faccio così