Buonasera
Chiedo un parere ai più esperti, premettendo di ringraziare coloro che risponderanno.
Come vi comportate se lo z-score in bt torna a zero in breve tempo e voi avete impostato due spread con valore temporale in base al dato del estimated bars to zero e standard bars market? nel senso se voi avete usato opzioni di un time frame come consigliato e poi in breve tempo lo z-score si "chiude" (a parte sia un bene ecc...) succede che gli spread non guadagnerebbero come dovrebbe essere a scadenza o in prossimità..come vi comportate? le opzioni le vendete subito cosi a mercato? con il sottostante ci sarebbe stato inevitabilmente più guadagno o sbaglio?....se alla "chiusura" dello z-score non fosse cosi (guadagno) da come ho capito si lascia "lavorare" cercando alta coppia ecc giusto?...grazie ancora