Discussione: statistiche\pareri operatività beetrader
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17-03-15, 20:10 #11..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-03-15, 07:05 #12
Pronti ;-)
- http://biz.yahoo.com/research/earncal/today.html
- http://stocksearning.com/
Oppure senti il tuo broker se li fornisce.
;-)
Ultima modifica di familytaz; 18-03-15 alle 07:43
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18-03-15, 09:20 #13
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Aggiungerei anche questo sito:
http://finviz.com/
Si inserisce il simbolo del titolo desiderato
e oltre a altre informazioni compare anche la data degli earnings
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18-03-15, 09:45 #14
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Quindi quando la data dell earning é dentro il periodo stimato nel rientro allo 0 dello z score scartate la coppia? Come procedete di solito? Grazie
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19-03-15, 07:09 #15
Per quanto mi riguarda, visto che ci sono talmente tanti sottostanti, puoi cominciare ad adottare questo filtro, applicandosi prima in paper ed avendo sempre il piano B nel cassetto, visto che non ci sono solo gli earnings, ma anche annunci di operazioni societarie straordinarie, acquisizioni, …. che a volte sono a ns. favore oppure no.
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19-03-15, 09:49 #16
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Grazie mille gentilissimo
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19-03-15, 10:17 #17
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ciao apo
io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l'operatività che descrivi con il sintetico.
Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
Grazie mille
bruno
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19-03-15, 12:05 #18
Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.
La coppia è Mediolanum/Pirelli
Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti
Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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19-03-15, 16:27 #19
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19-03-15, 16:41 #20
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Approfitto per chiederti un'altra cosa che mi è venuta in mente ora.
Alla nascita della strategia in overspread ricordo che avevi simulato (o fatto in real )alcune coppie su indici usando il future, mi pare di ricordare il mininasdaq o simili, con time frame molto bassi.
Hai più sviluppato questa idea ?
Grazie ancora per la tua disponibilità
b