statistiche\pareri operatività beetrader

[albero]

Buonasera a tutti

Scusate se mi intrometto con una domanda fuoritema, fiutoweb ha preso giustamente il "palcoscenico" principale del forum, spero e premetto di ringraziare anticipatamene chi risponde e offre la sua esperienza a questa mia curiosità/questione.
Da diversi mesi siete superoperativi con beetrader.
Sotto consiglio di Apo mi sono "istruito" visionando post che gentilmente alcuni di voi ha riportato, dando testimonianza e pareri sulla vs. operatività in beetrader.
Molti nel tempo da come ho letto si è affinato, si è specializzato in diverse dinamiche operative
Ho letto che alcuni preferiscono operare con gli spread (sell itm buy atm), altri con sottostanti sintetici, altri con itm a lunga scadenza cc..
Tutti metodi cn piani b già organizzati presumo
Dopo diverso tempo, chiedo se, qualcuno di voi, possa darmi un parere personale che secondo lui ha rivisto nel tempo e mi possa dare qualche opinione su come si trova con uno piuttosto dell altro
Ovvio che se mettiamo sul bilancino ci sono mille pro e contro in caso di "perdita", una rollando spendi soldi nelle commissioni l'altra devi lasciarla andare e trovare un nuovo patner...una considerazione globale, con operatività esempio oraria, possibilità economiche normali da povero umano (scherzo) e filtri stringenti

saluti buonaserata e grazie a coloro che scrivono, spero di ricambiare un giorno

albero

[bergamin]

Buonasera a tutti

Scusate se mi intrometto con una domanda fuoritema, fiutoweb ha preso giustamente il "palcoscenico" principale del forum, spero e premetto di ringraziare anticipatamene chi risponde e offre la sua esperienza a questa mia curiosità/questione.
Da diversi mesi siete superoperativi con beetrader.
Sotto consiglio di Apo mi sono "istruito" visionando post che gentilmente alcuni di voi ha riportato, dando testimonianza e pareri sulla vs. operatività in beetrader.
Molti nel tempo da come ho letto si è affinato, si è specializzato in diverse dinamiche operative
Ho letto che alcuni preferiscono operare con gli spread (sell itm buy atm), altri con sottostanti sintetici, altri con itm a lunga scadenza cc..
Tutti metodi cn piani b già organizzati presumo
Dopo diverso tempo, chiedo se, qualcuno di voi, possa darmi un parere personale che secondo lui ha rivisto nel tempo e mi possa dare qualche opinione su come si trova con uno piuttosto dell altro
Ovvio che se mettiamo sul bilancino ci sono mille pro e contro in caso di "perdita", una rollando spendi soldi nelle commissioni l'altra devi lasciarla andare e trovare un nuovo patner...una considerazione globale, con operatività esempio oraria, possibilità economiche normali da povero umano (scherzo) e filtri stringenti

saluti buonaserata e grazie a coloro che scrivono, spero di ricambiare un giorno

albero

Premetto che quella che a parer mio è la più grande innovazione per Trader non istituzionali è senza dubbio l'OverSpread con la formula di cointegrazione calcolata dall'ing. Cagalli.

Mi stupisce che passi un pò sotto tono e credo che il motivo sia che le persone che non ci vogliono provare pensino che isa Spread Trading come hanno sempre fatto mentre è una cosa assolutamente diversa!

Comunque al di la di questo, se vengono messe a mercato con time frame orario su opzioni con uno spread Bid Ask "normale" (vedi Unicredito, Fiat, ecc) la percentuale di coppie che guadagnano è dell'85%.

Io eseguo gli spread delle coppie come da istruzioni: compero ATM e vendo ITM.

E vorrei esortare coloro che li eseguono a mercato, con denaro reale e non in paper, a dire la loro.

[alex69]

Premetto che quella che a parer mio è la più grande innovazione per Trader non istituzionali è senza dubbio l'OverSpread con la formula di cointegrazione calcolata dall'ing. Cagalli.

Mi stupisce che passi un pò sotto tono e credo che il motivo sia che le persone che non ci vogliono provare pensino che isa Spread Trading come hanno sempre fatto mentre è una cosa assolutamente diversa!

Comunque al di la di questo, se vengono messe a mercato con time frame orario su opzioni con uno spread Bid Ask "normale" (vedi Unicredito, Fiat, ecc) la percentuale di coppie che guadagnano è dell'85%.

Io eseguo gli spread delle coppie come da istruzioni: compero ATM e vendo ITM.

E vorrei esortare coloro che li eseguono a mercato, con denaro reale e non in paper, a dire la loro.

Ciao bergamin,
io con l'Overspread ho avuto un percorso un po' altalenante sicuramente perché non l'ho applicato sempre nel modo corretto.

Oggi posso dire, e spero di non essere smentito dai futuri risultati, che l'Overspread sia la soluzione che cercavo in tutti questi anni.

Probabilmente non ho un gran feeling con le gestioni in generale per cui ho trovato la soluzione ottimale alle mie attitudini negli OS con TF a 5M sulle azioni USA, utilizzando le azioni.

I risultati che sto ottenendo in queste ultime settimane (dal 23 febbraio), da quando opero quotidianamente, sono molto interessanti.
Su 120 OS ho una percentuale di successo del 76% (migliorabile con una più accurata analisi) e un ritorno netto sul margine impiegato pari all'1.07% equivalente allo 0.26% sul capitale investito.

[Apocalips]

Ciao bergamin,

Probabilmente non ho un gran feeling con le gestioni in generale per cui ho trovato la soluzione ottimale alle mie attitudini negli OS con TF a 5M sulle azioni USA, utilizzando le azioni.

.

Ciao Alex, secondo me visto che ti piace operare con il sottostante, se ti sposti sull' orario e sfrutti l'effetto leva costruendo dei future sintetici con le opzioni, potresti almeno quintuplicare i tuoi ricavati.
Hai mai provato ? modulando la distanza strike tra la comprata e la venduta riesci facilmente a centrare il rapporto tra i 2 delta.

Apo

[alex69]

Ciao Alex, secondo me visto che ti piace operare con il sottostante, se ti sposti sull' orario e sfrutti l'effetto leva costruendo dei future sintetici con le opzioni, potresti almeno quintuplicare i tuoi ricavati.
Hai mai provato ? modulando la distanza strike tra la comprata e la venduta riesci facilmente a centrare il rapporto tra i 2 delta.

Apo

Ciao Apo,
non ho ancora provato ad utilizzare i future sintetici con le opzioni.
In effetti stavo valutando un'ipotesi simile. Penso che comincerò quanto prima.
Ti ringrazio per il suggerimento.

[familytaz]

Ciao Apo,
non ho ancora provato ad utilizzare i future sintetici con le opzioni.
In effetti stavo valutando un'ipotesi simile. Penso che comincerò quanto prima.
Ti ringrazio per il suggerimento.

Ciao Alex69
magari visto che ti trovi bene con le azioni, potresti anche utilizzare le stesse comprate in prossimità del dividendo, e le opzioni fuori (fare un mix), passando ad un TF superiore.

Ed attenzione anche sul mercato Usa sono presenti ampi spread bid / ask.

[bruno]

Ciao Alex, secondo me visto che ti piace operare con il sottostante, se ti sposti sull' orario e sfrutti l'effetto leva costruendo dei future sintetici con le opzioni, potresti almeno quintuplicare i tuoi ricavati.
Hai mai provato ? modulando la distanza strike tra la comprata e la venduta riesci facilmente a centrare il rapporto tra i 2 delta.

Apo

ciao apo

io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l'operatività che descrivi con il sintetico.
Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
Grazie mille

bruno

[Apocalips]

ciao apo

io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l'operatività che descrivi con il sintetico.
Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
Grazie mille

bruno

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli



Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti



Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo