statistiche\pareri operatività beetrader

[bruno]

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli



Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti



Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo

ciao apo

sto cercando di capirci meglio e sto lavorando per inquadrare meglio la faccenda Overspread.
Per questo ti chiedo una conferma operativa (non riesco ad allegare gli attachment dato che sono su 2 pc differenti), quando hai tempo ovviamente.

Dunque:

ho settato il time frame in orario e ho selezionato la coppia Bapo e Mediolanum con rapporto 1 a 2 e livelli standard soddisfacenti da comprare tra le varie proposte
Lo zeta score è a - 2 quindi compro la prima e vendo la seconda

ho comprato su aprile Bapo strike 14.5 con sintetico ( + 5 call - 5 put)
ho venduto sempre su aprile Mediolanum strike 7.4 ( - 2 call + 2 put)
per ricreare il rapporto tra i delta di 1 a 2 .

i delta sono appunto positivi per la prima (€. 500) e negativi per la seconda (€. 1.000) mentre le strategie in opzioni sono caricate in condivisione con il loro nome.


Mi sembra quindi di rispettare i rapporti dell'overspread nei pesi.
Eppure, osservando il tuo esempio, c'è qualcosa che non mi torna.....

Ti ringrazio per l'aiuto e ti auguro buona serata.

bruno