Discussione: statistiche\pareri operatività beetrader
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23-03-15, 16:48 #21
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ciao apo
sto cercando di capirci meglio e sto lavorando per inquadrare meglio la faccenda Overspread.
Per questo ti chiedo una conferma operativa (non riesco ad allegare gli attachment dato che sono su 2 pc differenti), quando hai tempo ovviamente.
Dunque:
ho settato il time frame in orario e ho selezionato la coppia Bapo e Mediolanum con rapporto 1 a 2 e livelli standard soddisfacenti da comprare tra le varie proposte
Lo zeta score è a - 2 quindi compro la prima e vendo la seconda
ho comprato su aprile Bapo strike 14.5 con sintetico ( + 5 call - 5 put)
ho venduto sempre su aprile Mediolanum strike 7.4 ( - 2 call + 2 put)
per ricreare il rapporto tra i delta di 1 a 2 .
i delta sono appunto positivi per la prima (€. 500) e negativi per la seconda (€. 1.000) mentre le strategie in opzioni sono caricate in condivisione con il loro nome.
Mi sembra quindi di rispettare i rapporti dell'overspread nei pesi.
Eppure, osservando il tuo esempio, c'è qualcosa che non mi torna.....
Ti ringrazio per l'aiuto e ti auguro buona serata.
brunoUltima modifica di bruno; 23-03-15 alle 17:03
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23-03-15, 17:15 #22
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24-03-15, 09:37 #23
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Ciao apo
in realtà sono stato tratto in inganno da questa frase contenuta nel tuo posto originario : "In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti".
Dato che nell'esempio proposto la situazione è invertita ma analoga, avevo inizialmente riproposto il tuo modello operativo comprando 1 contratto e vendendone 2 (da cui il rapporto 1 a 2, ovviamente).
I delta pero' erano molto lontani ma ciò è dovuto al numero di azioni che controlla 1 contratto di opzione e probabilmente, anzi sicuramente, il delta pesato in modo sbagliato deriva proprio da questo.
Ho quindi aumentato il numero dei contratti del sottostante long ( Banco Popolare) fino ad ottenere il rapporto corretto.
Vedremo l'evoluzione.
Comunque intanto grazie per "l'assistenza"....!!!
bruno
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25-03-15, 11:03 #24
Eccolo quà, immancabile all'appuntamento !
Nonostante una escursione sui -5 z-score duvuta alla notizia di acquisizione della Pirelli da parte dei Cinesi, il pair chiude senza mediazioni con un dignitoso gain di 110 euso pari a circa il 6% del margine richiesto in soli 5 giorni di mercato aperto
In virtù del fatto che l' 85/90% delle coppie chiudono in gain, se riuscissimo a tenere un portafoglio di almeno 10 coppie cointegrate (10 titoli long-10 titoli short) continuamente alimentato e rifornito, avremmo un portafoglio semplice da gestire, diversificato e bilanciatissimo, a prova di bomba e una equity di fine anno fantastica. Ci vuole solo un po di attenzione nel scegliere le migliori coppie candidate ad entrare nel portafoglio.
ApoUltima modifica di Apocalips; 25-03-15 alle 11:35
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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25-03-15, 15:41 #25
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