Tiziano dice sempre " il delta sono soldi" che si perdono o si guadagnano cosi come le altre greche. e allora perchè non conoscerle a fondo? io metto, una alla volta la spiegazione tecnica di cosa sono e chi sa usarle bene ci dirà come fare, spero che questo sia utile a tutti altrimenti ditemelo che sospendo tutto.

Il Delta è il numero che misura di quanto il valore teorico di una opzione si muove al variare di 1 euro del sottostante.

E' un numero che varia tra 0 e 1 per le Call e tra 0 e -1 per le Put.
Se assumo una posizione short ecco che algebricamente, diventa positivo per le Short Put e negativo per Short Call.

Una opzione ATM ha Delta 0,5 mentre più l'opzione è ITM e più il Delta si avvicina a 1. Più è OTM e più si avvicina a 0.

Il Delta di una opzione ATM risente meno dei cambiamenti di volatilità e di tempo, mentre è più sensibile ai cambiamenti, sia in una opzione OTM che in una ITM.

Il Delta ha grande dipendenza dal prezzo del sottostante e cambia al variare del prezzo.

Per questo motivo è importante il Gamma