18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[bergamin]

purtroppo, nonostante i confortanti risultati dei test, poi nella realtà, operare con le opzioni si sta dimostrando perdente. Il loss non è pauroso, circa 500 $, ma c'è. Ho seguito le regole ma senza successo. In pochi giorni si è portato via i guadagni di circa 200 $ e quindi ha continuato il loss di altri 300. Su time frame orario non mi stà andando bene.
Penso che chiuderò queste copie e poi, a malinquore, mi fermo. So che Apo riesce ad andare bene. A qualcun altro stà funzionando l'Overspread?

Se non ti senti pronto con le opzioni falle in paper e continua con i sottostanti.
Magari usa come opzione solo quella dell'asset che devi mettere short così eviti il costo del prestito titoli.

Oramai ne abbiamo fatti a centinaia in guadagno per cui il sistema è super collaudato, magari non hai fatto attenzione anche a queste accortezze che ti scrivo di seguito:

non comperare le opzioni nei momenti di alta volatilità;
metterle in spread nel momento giusto cioè senza aspettare che quella venduta abbia eroso gran parte del suo premio e quindi non porta in cassa nulla;
non mettere a mercato opzioni dove il MM espone spread alti o peggio non si muova dal suo prezzo (Yoox..)

[TFiutoT384]

Se non ti senti pronto con le opzioni falle in paper e continua con i sottostanti.
Magari usa come opzione solo quella dell'asset che devi mettere short così eviti il costo del prestito titoli.

Oramai ne abbiamo fatti a centinaia in guadagno per cui il sistema è super collaudato, magari non hai fatto attenzione anche a queste accortezze che ti scrivo di seguito:

non comperare le opzioni nei momenti di alta volatilità;
metterle in spread nel momento giusto cioè senza aspettare che quella venduta abbia eroso gran parte del suo premio e quindi non porta in cassa nulla;
non mettere a mercato opzioni dove il MM espone spread alti o peggio non si muova dal suo prezzo (Yoox..)

Inatnto grazie della risposta. Ti dirò che prima di usare le opzioni mi sono servito dei sottostanti, sempre sulle azioni USA.
Il gain non era elevato da 0,5 a 2%, mediamente sull' sull'1%. Qualche coppia perdeva ma nel complesso portare a casa 3-4% il primo mese mi andava bene, considerando che non c'erano molti sforzi mentali da fare. Un giorno, causa aumento dei dazi USA (mi sembra) un'azione che avevo in coppia, short, ha aperto col 20% di gain. Quindi ho chiuso. In due giorni ho perso i guadagni derivati da trade di oltre due mesi, accusando complessivamente un loss leggero (qualche decina di dollari). Non c'erano earning su quella società, quindi come potevo agire diversamente? I trade erano stati circa 10 im un mese. A quel punto mi sono detto: se bastano 4-5 coppie in un anno che subiscono decisi rovesci (MSFT non scherza di sicuro quando si muove), e perdere il gain di un anno, a che serve continuare? Tieni conto che usavo tutti i titoli dell'SP100, distribuiti su 15-20 elenchi per cui avevo una bella rosa di scelta. Non mi sono limitato a pochi titoli.

Quindi mi sono fermato per diversi mesi. Dopo aver visto il video di Tiziano, ho iniziato a fare dei test sulle opzioni che sono andati bene. Sulla pratica direi che ci sono stati due risultati: le coppie che hanno chuiso velocemente, hanno guadagnato, ma per quelle che non si chiudono in 15 giorni, cominciano ad essere dolori.

A proposito, quello che dici sulla short e sull'acquisto in volatilità bassa è giusto ed infatti la short la uso con un buon theta residuo: almeno 45 giorni e l'acquisto delle opzioni lo faccio in orari dove la volatilità di solito non è elevata, ad esempio 21.30.
Inoltre i 50 titoli che ho scelto li ho cercati tra quelli che hanno buoni volumi sulle opzioni, un elevato OI totale, scadenze distribuite, ciioè ad esempio, visto che le ho scelte in maggio, dovevano avere, maggio, giugno, luglio come scadenze disponibili e con medi-alto OI su tutte le scadenze e non soltatnto perché, essendo dell'SP100, hanno elevata capitalizzazione, in quanto mi sono detto, che più volume hanno, più stretto è lo spread bid-ask.

Usare solo un'opzione put long al posto di un titolo short, per evitare il prestito titoli, mi impone un capitale non indifferente, per l'effetto leva dell'opzione.

Comunque mi sono dato un loss ulteriore di 200 €, sperando che si riprenda anche se ne dubito molto, poi meglio chiudere tutto.

Se a te e ad Apo va bene, significa che avete capito qualcosa che a noi comuni mortali sfugge.

Fra l'altro, tra alcuni mesi il rinnovo di bee trader sarà accoppiato a quello di Fiuto pro: se non guadagno, passare da circa 400 a 1000 di canone non è poco. Non ho problemi se vi cavassi un gain decente, proporzionalmente al capitale investito, anzi sarebbero soldi ben spesi.

[Andrea Cagalli]

Fra l'altro, tra alcuni mesi il rinnovo di bee trader sarà accoppiato a quello di Fiuto pro: se non guadagno, passare da circa 400 a 1000 di canone non è poco. Non ho problemi se vi cavassi un gain decente, proporzionalmente al capitale investito, anzi sarebbero soldi ben spesi.

Ciao caro,
il rinnovo di beeTrader non sarà mai legato a quello di FiutoPRO. L'operazione che si sta andando a compiere è semplicemente la sostituzione (per chi vuole) di FiutoPRO come è adesso in una versione migliorata che sarà una beeApp di beeTrader.
Quindi beeTrader lo potrai avere senza FiutoPRO. Se invece vorrai FiutoPRO nel suo canone sarà incluso beeTrader visto sarà una beeApp aggiuntiva dello stesso beeTrader

Ciao Ciao

[TFiutoT384]

Apertura oggi, ulteriore - 115 $ loss. Chiudo tutto e stop. Onore e merito a chi riesce a portare a casa un buon gain sull'Overspread con le opzioni. Le coppie scelte avevano parametri più che accettabili e tutte erano su "Only the best". Avevo meno di 10 coppie ma in tre giorni il loss mi ha mangiato circa 700 $ che sono i guadagni fati con un'altra strategia. Quindi, prima di vedere intaccato il capitale, mi fermo.

[Cagalli Tiziano]

@TFiutoT384 e Pietro55.

Dico solo che se siete riusciti a portare a casa un guadagno soddisfacente ottenendolo con il sottostante continuate a farlo. Le opzioni possono essere usate in altro modo oltre che per entrare nella posizione ad esempio per difenderla o proteggerla.

Quindi entrerebbe in gioco il decadimento o lo spread SOLO nel caso in cui si passi al piano di salvataggio di 1 sottostante della coppia.

In pratica si utilizzerebbero le opzioni per girare la posizione da Long a Short e da Short a Long

Esempio con numero di sottostanti pari al lotto minimo opzione:
asset A long e Asset B short.

Asset A in perdita: si mette una Call short e la posizione diventa una Put venduta sintetica
Asset B in perdita: si mette una Put short e la posizione diventa una Call venduta sintetica

I pratica il rischio rimane identico ma si incassa un premio

Oppure sempre per l'Asset A in perdita si può vendere 1 Call ATM e si compera una Put OTM avendo come risultato uno spread

Cosa inversa per l'asset B.


Oppure costrusco un Ratio con 3 Call vendute e 2 Put comprate
sempre incìversa per l'asset B