Discussione: Webinar gratuito martedì 5 maggio 2015 ore 14.30
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08-05-15, 17:42 #41
Rispondo io perchè Tiziano è impegnato.
Si, è corretto, se ha dei dubbi può rivedere la registrazione del webinar, dove viene spiegato esattamente questo punto, a questo link:
Link della registrazione del webinar
Comprare azioni e coprirle è esattamente costruire un'operazione sintetica di opzioni:
+azione +put = +call
-azione +call = +put
Quindi non è economicamente vantaggioso comprare/vendere azioni e poi coprirle con opzioni, è più conveniente usare solo le opzioni, come da schema qui sopra.
Max Francario
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08-05-15, 19:42 #42
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[QUOTE=Francario Massimiliano;83264]Rispondo io perchè Tiziano è impegnato.
Si, è corretto, se ha dei dubbi può rivedere la registrazione del webinar, dove viene spiegato esattamente questo punto, a questo link:
Link della registrazione del webinar
Comprare azioni e coprirle è esattamente costruire un'operazione sintetica di opzioni:
+azione +put = +call
-azione +call = +put
Quindi non è economicamente vantaggioso comprare/vendere azioni e poi coprirle con opzioni, è più conveniente usare solo le opzioni, come da schema qui sopra.
Max Francario[/QUOTe
Ciao Massimiliano ancora grazie per la risposta.
Spiegazione chiarissima..
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09-05-15, 02:07 #43
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Ciao a tutti,Riutilizzo la figura sopra x chiedere un consiglio su O.Spread a time frame orario: Se dovessi fare un o.spred orario non mi conviene fare questo tipo di figura perchè cè una distanza di almeno il 13% ed in una settimana circa non ce la farà mai a fare il 13% o più o per esempio la figura di o.spread nel video del 5 maggio che doveva fare un 20%,che tipo di figura conviene fare x time frame orari?? fare figure di opzioni sintetiche?? magari coperte lo stesso x il margine?chiedevo un consiglio ,Grazie in anticipo,saluti Cristian.
Saluti,Cristian.
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09-05-15, 09:26 #44
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... non utilizzo TF 1 ora , appunto perchè mi sembra non proprio adatto all'uso con le opzioni , ad ogni modo nel tuo esempio la scadenza delle opzioni penso sia esagerata , ..... per la scadenza devi fare riferimento a estimated bars to zero ( e/o average bars in the market ) .... e nel caso del TF 1 ora il dato deve essere diviso per le ore giornaliere di mercato ( 8 ) ...
PS.: la mia idea non testata era di provare con le settimanali .....
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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09-05-15, 13:44 #45
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Ciao,grazie x la risposta,lo so che x time frame a 1 ora ci vogliono scadenze più vicine e ho utilizzato la tua immagine x fare un esempio che quel tipo di spread anche se fosse con scadenza 20-30 giorni non va bene x time frame orario perchè deve fare troppo x arrivare in guadagno,volevo chiedere cosa ne pensate x l'orario una figura di opzioni sintetiche ,a volte ci si spiega male scrivendo ,sto già verificando come potrebbe essere con le sintetiche e anche a time frame di 4 ore ( metà giornata),grazie comunque,ciao.
Saluti,Cristian.
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10-05-15, 19:24 #46
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Ciao Cristian100, da analfabeta quale sono mi permetto solo di dirti che mi pare dovresti valutare la tua strategia guardando alla curva ATNOW (flag rosso) più che al risultato a scadenza, proprio perchè idealmente non dovresti arrivarci a scadenza ma chiudere prima...
cerca comunque conforto da qualcuno più esperto di me
sicuramente più rischioso ma interessante vedere se qualcuno già lo fa e come si cautela dal draw down (punto di forza dello spread)
bye bye"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
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11-05-15, 17:15 #47
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Ciao a tutti.
Ho qualche problema di comprensione del calcolo per ottenere la quantita' di contratti .
A parte che non capisco perchè nella figura del payoff il delta della call 22 è positivo mentre nel dettaglio qua sopra è negativo .... e viceversa per la put 40 che sopra è negativa e sotto positiva.....comunque a parte questo se io divido 1609 per 1288 mi da' 1,249 ..... da dove escono i 4 o addirittura 5 contratti ????
Grazie Fab
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11-05-15, 17:22 #48
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11-05-15, 17:36 #49
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11-05-15, 17:42 #50
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