Rispondo io perchè Tiziano è impegnato.

Citazione Originariamente Scritto da Major Visualizza Messaggio
Se questa operatività di pare eccessiva, per diminuire, e di molto le correzioni, si utiliza lo spread che, per costruzione ha un delta molto ma molto meno variabile.

Tra i vantaggi dello spread rispetto alla singola opzione, possiamo aggiungere anche il ribilanciamento meno frequente.



Ciao Tiziano se ho capito bene il tuo pensiero nell'Overspread intendi dire che se dovessimo montare una strategia i Vertical vanno bene tanto quanto due opzioni call e put tradizionalmente comprate pero' sempre e solo controllando ed equiparando i due delta di portafoglio è corretto?
Si, è corretto, se ha dei dubbi può rivedere la registrazione del webinar, dove viene spiegato esattamente questo punto, a questo link:
Link della registrazione del webinar


Citazione Originariamente Scritto da Major Visualizza Messaggio
Perchè in un modo o nell'altro non vorrei lasciare al mercato parte degli ipotetici guadagni.
Personalmente posso chiederti in un caso ipotetico...cosa ne pensi di comprare azioni sempre e solo sotto copertura in opzioni?
Non vorrei aver fatto troppe domande ciao
Comprare azioni e coprirle è esattamente costruire un'operazione sintetica di opzioni:

+azione +put = +call
-azione +call = +put

Quindi non è economicamente vantaggioso comprare/vendere azioni e poi coprirle con opzioni, è più conveniente usare solo le opzioni, come da schema qui sopra.


Max Francario