Webinar gratuito martedì 5 maggio 2015 ore 14.30

[fab62]

Esempio

Questi sono i dati delle opzioni ......



Ora che si fa' per ottenere il giusto dosaggio ?

GRAZIEEE

P.S. Per oggi basta he

Fab

[Cagalli Tiziano]

Una volta ottenuto il rapporto ( in questo esempio 1,8 ) perchè in seguito è stato moltiplicato per 18 ?

Allegato 18348

come faccio a mettere a mercato 1 opzione + 0,8 opzione?cioè 1.8?
Moltiplico le quantità in maniera da avere un numero intero.
Non è stato moltiplicato per 18 ma entrambi sono stati moltiplicati per 10.

Per le risposte ai quesiti sopra le trovi al post 34

[Cagalli Tiziano]

La percentuale della distanza della venduta si applica a tutte e 2 i sottostanti ?
Nell'esempio il 3,43 % vale sia per l'asset venduto sia per quello comprato ?

Allegato 18351

a tutti e due...ed è un dato stimato!

Stai attento a non pretendere dei valori algebrici in un capo sattistico...rischi di non capire il concetto su cui si basa tutto il trading di OS.
Più tu cerchi la precisione e meno riesci a trovarla.

Non per nulla c'è una tolleranza di rebalancing del 20%.

[Cagalli Tiziano]

Esempio

Questi sono i dati delle opzioni ......

Ora che si fa' per ottenere il giusto dosaggio ?

GRAZIEEE

si fa il calcolo come nel post 33.

P.S. Per oggi basta he

Fab

Secondo me stai sopravvalutando i calcoli...metti i delta circa uguali e vai a mercato, altrimenti diventa difficile e ti demoralizzi.

[Cagalli Tiziano]

Esempio

Questi sono i dati delle opzioni ......



Ora che si fa' per ottenere il giusto dosaggio ?

GRAZIEEE

P.S. Per oggi basta he

Fab

Ho pensato che potresti anche fare così:

1) prendi il payoff sullo spread più grande (alexion), metti il cursore sul pallino del prezzo e lo sposti dell'1%.
2) leggi il valore che è scritto nella bandierina blu.

3) prendi il secondo titolo (adp) e aggiungi contatti sino a che il valore letto nella bandierina blu non è uguale...circa.


Fammi sapere se ti trovi

[Fab]

a tutti e due...ed è un dato stimato!

Stai attento a non pretendere dei valori algebrici in un capo sattistico...rischi di non capire il concetto su cui si basa tutto il trading di OS.
Più tu cerchi la precisione e meno riesci a trovarla.

Non per nulla c'è una tolleranza di rebalancing del 20%.

sarebbe sbagliato/inutile valutare la volatilità del singolo titolo sull'orizzonte temporale previsto per il ritorno a zero, ed applicare così % differenti sui 2 titoli (magari sugli OS daily dove la permanenza a mkt è lunga)?

[Fab]

Ciao Tiziano,

mi stavo chiedendo perchè ci suggerisci il bull spread con le call ed il bear spread con le put e non invece il contrario.

A fronte di un vantaggio di theta che sui daily potrebbe anche essere utile, mi viene in mente una maggiore difficoltà a correggere la strategia in caso di "moto retrogrado".

So che invece le tue considerazioni saranno state molto più profonde e argute e se hai voglia di raccontarcele imparo qualcosa anche oggi.

Grazie

[Cagalli Tiziano]

sarebbe sbagliato/inutile valutare la volatilità del singolo titolo sull'orizzonte temporale previsto per il ritorno a zero, ed applicare così % differenti sui 2 titoli (magari sugli OS daily dove la permanenza a mkt è lunga)?

La volatilità attesa fa parte dei calcoli che già vengono fatti per valutare la pesatura.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

mi stavo chiedendo perchè ci suggerisci il bull spread con le call ed il bear spread con le put e non invece il contrario.

A fronte di un vantaggio di theta che sui daily potrebbe anche essere utile, mi viene in mente una maggiore difficoltà a correggere la strategia in caso di "moto retrogrado".

So che invece le tue considerazioni saranno state molto più profonde e argute e se hai voglia di raccontarcele imparo qualcosa anche oggi.

Grazie

In caso di errore si correggerà chiudendo delle serie in guadagno e perciò meno indolore

[fab62]

come faccio a mettere a mercato 1 opzione + 0,8 opzione?cioè 1.8?
Moltiplico le quantità in maniera da avere un numero intero.
Non è stato moltiplicato per 18 ma entrambi sono stati moltiplicati per 10.

Per le risposte ai quesiti sopra le trovi al post 34

Hemmm si chiedo perdono .... volevo scrivere 10 sorry