Webinar gratuito martedì 5 maggio 2015 ore 14.30

[fab62]

si fa il calcolo come nel post 33.



Secondo me stai sopravvalutando i calcoli...metti i delta circa uguali e vai a mercato, altrimenti diventa difficile e ti demoralizzi.

Infatti ieri ero molto demoralizzato ..........

[fab62]

si fa il calcolo come nel post 33.

Quello che non mi è chiaro è se il calcolo del rapporto si deve fare solo sulle comprate (+call +put), solo sulle vendute (-call -put) o sulla somma di tutti e 2 (+call -call / +put -put ) ?

[fab62]

Ho pensato che potresti anche fare così:

1) prendi il payoff sullo spread più grande (alexion), metti il cursore sul pallino del prezzo e lo sposti dell'1%.
2) leggi il valore che è scritto nella bandierina blu.

3) prendi il secondo titolo (adp) e aggiungi contatti sino a che il valore letto nella bandierina blu non è uguale...circa.


Fammi sapere se ti trovi

Ci provo subito e ti faccio sapere

[fab62]

Vorrei proporre un esempio di OS daily con le opzioni al fine di capire con voi alcuni passaggi.

Coppia: Applied Materials - Microsoft.
Zscore: -2.33 in fase di rientro
RSquared: non ottimale
Sine Wave: sfasato
Normality Q-Q: buona
ACF e PACF : buoni

Allegato 18328

Seguendo le indicazioni viste nel webinar ho montato 2 spread:

Allegato 18329

Come si vede in figura i Delta 1% sono perfettamente bilanciati.
La cosa che non comprendo è che facendo il calcolo come visto nel webinar ottengo un rapporto diverso.
Come si vede in figura sotto, inserendo gli stessi dati, ottengo un rapporto finale 1288/1609.
Per avere un valore corretto avrei dovuto mettere 5 contratti sull'asset A anziché 4.
Probabilmente sto sbagliando qualcosa.
Qualche suggerimento?
Grazie.

Allegato 18330

Ciao Alex
Posso chiederti se cortesemente mi puoi spiegare tutti i passaggi per calcolare il risultato finale dei 5 contratti ?
Io proprio non ci arrivo..... come si bilanciano tutte le opzioni ?

Se avevi intenzione di mettere a mercato da subito gli spread dovresti bilanciare in un'unica fase tenendo conto di entrambe le opzioni che costituiscono la singola figura.
E' naturale che una volta che hai bilanciato le sole opzioni comprate, andando ad aggiungere altre opzioni, ti si sbilanci il tutto.

Grazie infinite

Fab