Strategia anticipata di Agosto

[Cagalli Tiziano]

Dato che la noia ha fatto salire l'ulcer index a valori elevati, mentre aspettiamo che i CAPI di stato e di Finanza si accordino o meno sulla Grecia, e nel contempo lasciamo che il theta faccia la sua parte (anche se molto mitigata dal Vega) costringentoci a portare a scadenza le strategie già a mercato, si potrebbe pensare di eseguire una cosetta di questo tipo:

Dei tre indici presi in considerazione, ne troviamo due che hanno fatto circa la stessa strata in salita ma che hanno perso, dall'ultimo swing avvenuto 66 barre fa, uno la metà dell'altro.

FTSEMIB salito del 37% e sceso del 5,7%
Eurostoxx salito del 37% ma sceso del 8,8%

quindi l'Eurostoxx è stato più reattivo ed è il candidato per effettuare una strategia di delta.

[Cagalli Tiziano]

Vendiamo PUT strike 3500 con scadenza Dicembre e comperiamo Put 3500 con scadenza Agosto.

[Cagalli Tiziano]

Quello che si ottiene è una figura con le seguenti caratteristiche

912 di guadagno contro 1432 di perdita (alla prima scadenza di Agosto!)
% di movimento in salita per andare in pari e poi in gain = 13%
% di movimento in discesa per andare in pari e poi in gain = 9%

dato che la prima scadenza è tra 73 giorni e quella strada è stata fatta in 66 si potrebbe presumere che ne serviranno ancora un pochi per decidere ma una volta presa la decisione il movimento sarà brusco e avverrà in pochi giorni e pertanto è una durata sufficente per il nostro scopo.

[Cagalli Tiziano]

Naturalmente ci sono i piani "B" che vedremo in seguito se si dovessero realizzare delle condizioni diverse da quelle attese.

[wally]

Naturalmente ci sono i piani "B" che vedremo in seguito se si dovessero realizzare delle condizioni diverse da quelle attese.

Grazie Tiziano ... sempre disponibile e generoso!

[Giusekan]

Grazie Tiziano ... sempre disponibile e generoso!

Grazie anche da parte mia
Inserita!

[marcoS]

Grazie anche da parte mia, mi sono accodato...sarà un piacere annoiarsi insieme al maestro

[familytaz]

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post83723

nella slide del Boss, si puo' notare l'integrazione di Fiuto Pro a beeTrader

[michelebu]

grazie anche da parte mia ésempre bello seguirti

[michelebu]

dimenticavo 2 domande...è auspicabile ci sia shew di volatilita tra le due scadenze,e volendo potrei farlo anche sulle call?grazie anticipatamente