Strategia anticipata di Agosto

[Giusekan]

Grazie Tiziano ... sempre disponibile e generoso!

Grazie anche da parte mia
Inserita!

[marcoS]

Grazie anche da parte mia, mi sono accodato...sarà un piacere annoiarsi insieme al maestro

[familytaz]

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post83723

nella slide del Boss, si puo' notare l'integrazione di Fiuto Pro a beeTrader

[michelebu]

grazie anche da parte mia ésempre bello seguirti

[michelebu]

dimenticavo 2 domande...è auspicabile ci sia shew di volatilita tra le due scadenze,e volendo potrei farlo anche sulle call?grazie anticipatamente

[bergamin]

dimenticavo 2 domande...è auspicabile ci sia shew di volatilita tra le due scadenze,e volendo potrei farlo anche sulle call?grazie anticipatamente

Per skew tra le due scadenze, intendi differente volatilità tra le due opzioni?

[michelebu]

si

[Cagalli Tiziano]

dimenticavo 2 domande...è auspicabile ci sia shew di volatilita tra le due scadenze,e volendo potrei farlo anche sulle call?grazie anticipatamente

Attendere volatilità diverse significa

1) entrare a mercato in momenti differenti e prendersi un rischio delta che in questa fase di mercato propnto ad esplodere, non vorrei prendere.
2) entrare a mercato in un periodo diverso, magari tra 10/20 giorni. Quando il mercato ha capito ciò che succederà e lo prezzerà sulle scadenze.

Il punto è se il MM prezzerà un basso rischio fino alla scadenza di Agosto e alto verso Dicembre...perchè se lo scenario fosse differente, questa strategia sarbbe svantaggiosa rispetto che a entrare a mercato con vola prezzata senza skew così com'è ora.

CALL & PUT = figure identiche

[TFiutoT384]

Grazie mille, Tiziano.

[alex69]

Anch'io mi associo ai ringraziamenti.