Discussione: Strategia anticipata di Agosto
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08-06-15, 15:01 #1
Strategia anticipata di Agosto
Dato che la noia ha fatto salire l'ulcer index a valori elevati, mentre aspettiamo che i CAPI di stato e di Finanza si accordino o meno sulla Grecia, e nel contempo lasciamo che il theta faccia la sua parte (anche se molto mitigata dal Vega) costringentoci a portare a scadenza le strategie già a mercato, si potrebbe pensare di eseguire una cosetta di questo tipo:
Dei tre indici presi in considerazione, ne troviamo due che hanno fatto circa la stessa strata in salita ma che hanno perso, dall'ultimo swing avvenuto 66 barre fa, uno la metà dell'altro.
FTSEMIB salito del 37% e sceso del 5,7%
Eurostoxx salito del 37% ma sceso del 8,8%
quindi l'Eurostoxx è stato più reattivo ed è il candidato per effettuare una strategia di delta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-06-15, 15:01 #2
Vendiamo PUT strike 3500 con scadenza Dicembre e comperiamo Put 3500 con scadenza Agosto.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-06-15, 15:06 #3
Quello che si ottiene è una figura con le seguenti caratteristiche
912 di guadagno contro 1432 di perdita (alla prima scadenza di Agosto!)
% di movimento in salita per andare in pari e poi in gain = 13%
% di movimento in discesa per andare in pari e poi in gain = 9%
dato che la prima scadenza è tra 73 giorni e quella strada è stata fatta in 66 si potrebbe presumere che ne serviranno ancora un pochi per decidere ma una volta presa la decisione il movimento sarà brusco e avverrà in pochi giorni e pertanto è una durata sufficente per il nostro scopo.Ultima modifica di Francario Massimiliano; 08-06-15 alle 15:27
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-06-15, 15:07 #4
Naturalmente ci sono i piani "B" che vedremo in seguito se si dovessero realizzare delle condizioni diverse da quelle attese.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-06-15, 15:32 #5
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08-06-15, 15:56 #6
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09-06-15, 23:45 #7
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10-06-15, 11:05 #8
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10-06-15, 11:16 #9
E' salita di 1 punto la vola sulla scadenza di Agosto.
Inizia ad esseci uno skew di volatilità che, mano a mano che aumenta ci indica sempre di più che la posizione potrebbe andare in gain.
Infatti più volatilità su prima scadenza indica movimento atteso ampio che diventerà trend sia in continuazione che in inversione.
Vedremo...di più nin sò..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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09-06-15, 08:21 #10
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l'accordo tra l'altro quando non ci sono i soldi è assolutamente scontato: si allunga il brodo, volenti o nolenti
non vorrei che dietro a questa melina, oltre alla necessità di "salvarsi" la faccia (e chi lo dice a Samaras, ai portoghesi, agli spagnoli, agli italiani, ecc.?) ci sia stata la complicità di chi forse voleva risistemare un pochino le posizioni hedgiate durante l'exploit di febbraio....o no?
mah, ben venga intanto questo tuo diversivo. grazie"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe