Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
Per questa situazione possono valere i calcoli probabilistici per la scadenza tecnica del 17 luglio? Esiste il fattore CAOS che considerate?
Esiste l'algo caos che logicamente tiene conto di tutto quello di cui si può tenere conto...e se gli istituzionali si piazzono noi li vediamo e quindi possiamo calcolare.

Una cosa che invece è un grandissimo errore che però viene fatto da tanti trader poco esperti in opzioni è quelo di calcolare o voler calcolare le scadenze tecniche più vicine!!
Ma che senso ha?!
Ti faccio un esempio:
tu hai una opzione Put che scade il 17 luglio a strike 22500 mentre io ho lo stesso strike ma a scadenza di 1 anno.

Se il sottostante arriva a 22490 la probabilità che a scadenza sia ancora a 22490 è del 51% per la tua scadenza e del 58% per la mia.

Quindi indipendentemente dalle scadenze si e toccati e ci si deve coprire, anzi, più si è distanti di scadenza e più ci si deve coprire.