CALENDAR come va gestito?

[cescof]

Ciao a tutti, stavo provando a simulare alcune strategie e vorrei approfondire i vari tipi di calendar soprattutto per capire gestirli al meglio allo scadere della prima leg.
Ho simulato un strategia scadenze giugno e dicembre, volevo verificare l'evoluzione dei prezzi con fiuto al variare dei parametri, ma vedo che come scadenza massima mi da la scadenza della prima leg, come posso simulare cosa avviene dopo? Più in genreale i calendar vanno comunque chiusi prima della scadenza della 1° leg?
Grazie
Ciao

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti, stavo provando a simulare alcune strategie e vorrei approfondire i vari tipi di calendar soprattutto per capire gestirli al meglio allo scadere della prima leg.
Ho simulato un strategia scadenze giugno e dicembre, volevo verificare l'evoluzione dei prezzi con fiuto al variare dei parametri, ma vedo che come scadenza massima mi da la scadenza della prima leg, come posso simulare cosa avviene dopo? Più in genreale i calendar vanno comunque chiusi prima della scadenza della 1° leg?
Grazie
Ciao

Generalmente si chiude alla prima scadenza. Ci sono però delle varianti. Guarda le anteprima dei video corsi e vedi se c’è quello che ti interessa.

[marchetto]

Salve, si potrebbe sapere il valore attuale (at now) del suddetto calendar? così per didattica perchè mi sto addentrando nel loro studio e la prima cosa che ho imparato è che la cosa più importante è l'analisi della volatilità storica insieme a quella implicita: il valore mostruoso della greca vega credo che impatti enormemente sul payoff della struttura creata, mentre il delta è abbastanza contenuto così come il gamma mentre il theta è negativo anche se di poco (causa acquisto 2 call, ma perchè non una?), non posso simulare con fiuto perchè nn riesco a scaricare le chain delle opzioni, cmq credo sia stato costruito per catturare aumenti di volatilità cioè ampi movimenti magari al ribasso. Ultima questione: si può considerare il classico calendar (monthly) come una strategia di income trading?

[Cagalli Tiziano]

Salve, si potrebbe sapere il valore attuale (at now) del suddetto calendar? così per didattica perchè mi sto addentrando nel loro studio e la prima cosa che ho imparato è che la cosa più importante è l'analisi della volatilità storica insieme a quella implicita: il valore mostruoso della greca vega credo che impatti enormemente sul payoff della struttura creata, mentre il delta è abbastanza contenuto così come il gamma mentre il theta è negativo anche se di poco (causa acquisto 2 call, ma perchè non una?), non posso simulare con fiuto perchè nn riesco a scaricare le chain delle opzioni, cmq credo sia stato costruito per catturare aumenti di volatilità cioè ampi movimenti magari al ribasso. Ultima questione: si può considerare il classico calendar (monthly) come una strategia di income trading?

Per risponederti ci metterei più di un'ora poichè il calendar è una strategia molto complessa ed il forum è adatto a cose semplici.
Il calendar non ha un payoff ma solo un at now poichè la variabile volatilità impatta enormemente.
Se vuoi ho fatto un video corso proprio su questo argomento...

[philthai]

scusate la domanda stupida ma dove si apre la finestra allegata del prezzo e tempo su fiuto, se qualcuno mi sa dire io non l'ho mai aperta...
Grazie a chi mi risponde.
Pippo

[Cagalli Tiziano]

scusate la domanda stupida ma dove si apre la finestra allegata del prezzo e tempo su fiuto, se qualcuno mi sa dire io non l'ho mai aperta...
Grazie a chi mi risponde.
Pippo

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